Opções de FX e Risco de Sorriso Descrição Problemas práticos nas opções de FX e risco de sorriso A FX Options eo Smile Risk levam os leitores através dos principais aspectos técnicos dos mercados de pontos e opções FX, ajudando-os a desenvolver habilidades práticas de negociação que lhes permitirão executar um livro de opções FX em o mundo real. Ele descreve como construir superfícies de volatilidade FX de forma robusta e consistente e como usá-los no preço de baunilha e opções exóticas. Permite que os leitores cobrem eficazmente exposições à superfície da volatilidade e a outros riscos relacionados às opções exotic. It039s altamente focada nos aspectos práticos da fixação de preços e cobertura dos riscos típicos de uma mesa de opções FX e lida com as questões importantes da construção de matrizes de volatilidade consistente e uma abordagem unificada de preços e hedging. Antonio Castagna (Milão, Itália) é consultor da Iason Ltd, fornecendo experiência em gestão de preços e riscos para produtos complexos. Tem uma vasta experiência em FX e derivados, e anteriormente foi Chefe de Negociação de Volatilidade no Banca IMI Milão, onde criou o banco FX Opção desk. show mais Detalhes do produto Formato Hardback 330 páginas Dimensões 177.8 x 256.54 x 25.4mm 725.74g Data de publicação 08 Fev 2018 Editor John Wiley and Sons Ltd Impressão John Wiley amp Sons Ltd Publicação Cidade / País Chichester, Reino Unido Língua English Statement statement 1. Auflage Ilustrações note black amp branco ilustrações ISBN10 0470754192 ISBN13 9780470754191 Rank de vendas 354,208 As pessoas que compraram isto também compraram Sobre Antonio Castagna Antonio Castagna é actualmente sócio e co-fundador da empresa de consultoria Iason ltd, prestando apoio às instituições financeiras para a concepção de modelos de preços de derivados complexos e para medir uma ampla gama de riscos, incluindo crédito e liquidez. Antonio formou-se em Finanças pela LUISS University, em Roma, em 1995, com uma tese sobre as opções americanas e os procedimentos numéricos para a sua avaliação. Iniciou a sua carreira na área de Banca de Investimento no IMI Bank, Luxemborug, como analista financeiro no Departamento de Controlo de Risco antes de se mudar para o Banca IMI, Milão, primeiro como um fabricante de mercado de cap / floors e swaptions, antes de configurar a mesa de opções FX e Executando o livro de baunilha simples e opções exóticas nas principais moedas, sendo também responsável por toda a negociação de volatilidade FX. Antonio escreveu vários artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e de pós-graduação. Mais Flap cópia 034A próxima geração de FX Options livro chegou: Antonio Castagna escreveu muitos anos de sua experiência prática no pregão do Banca IMI. É uma coleção valiosa de idéias-chave sobre a superfície de sorriso FX e cobertura de exóticos de primeira geração. Estou muito por favor Antonio tomou tempo para compartilhar suas intuições intuitivas.034 --Uwe Wystup, Diretor Gerente da MathFinance AG 034Se você está realmente interessado em ciência e tecnologia de FX opções mercado fazendo, esta é provavelmente a melhor fonte de que aprender - a maior parte do conteúdo dos livros vai muito além de qualquer coisa encontrada em outras monografias sobre o mesmo assunto. Fortemente recomendado.034 --Dariusz Gatarek, Banco Nacional da Polônia, Assessor do Conselho de Administração 034Antonio Castagna formaliza os princípios e conceitos que ele usou durante sua atividade de negociação no mercado de câmbio, uma importante classe de ativos que ocasionalmente não recebe a atenção que merece . A atenção é dada a uma ampla gama de tópicos, que abrangem um amplo espectro entre a teoria ea prática, de convenções de cotação de mercado para superfícies de volatilidade, técnicas de mudança de medida, modelos sem arbitragem dinâmica, hedging e análise de risco. Dentre as várias técnicas apresentadas para lidar com a volatilidade, o sorriso é consistente com o preço, estou contente de ter sido dado espaço à dinâmica da mistura, uma das poucas abordagens tratáveis onde a projeção markoviana é explícita e realizada na difusão da mistura e os modelos incertos de volatilidade. Resultados surpreendentes na correlação entre volatilidade e subjacente na versão de difusão projetada. Globalmente este é um livro interessante e eclético para leitores interessados em aprender ou expandir o seu conhecimento do mercado de volatilidade FX.034 --Diamiano Brigo, Diretor Administrativo, FitchSolutions, Londonshow more Tabela de conteúdo Prefácio. Notação e Acrônimos. 1 O mercado de FX. 1.1 Taxas de câmbio e contratos spot. 1.2 Contratos de swap outright e FX. 1.3 Contratos de opções de FX. 1.4 Principais estruturas de opções de FX negociadas. 2 Modelos de Preços para Opções de FX. 2.1 Princípios da teoria de preços de opções. 2.2 O modelo black-scholes. 2.3 O modelo de Heston. 2.4 O modelo SABR. 2.5 A abordagem da mistura. 2.6 Algumas considerações sobre a escolha do modelo. 3 Hedging Dinâmico e Negociação de Volatilidade. 3.1 Considerações preliminares. 3.2 Um quadro geral. 3.3 Cobertura com volatilidade implícita constante. 3.4 Cobertura com atualização de volatilidade implícita. 3,5 Hedging Vega. 3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna e Volga. 3.7 O sorriso da volatilidade e sua fenomenologia. 3.8 Exposições locais ao sorriso de volatilidade. 3.9 Cobertura de cenário e sua relação com hedge da Vanna-Volga. 4 A Superfície de Volatilidade. 4.1 Definições gerais. 4.2 Critérios para uma representação eficiente e conveniente da superfície de volatilidade. 4.3 Abordagens comumente adotadas para a construção de uma superfície de volatilidade. 4.4 Interpolação de sorriso entre greves: a abordagem de Vanna-Volga. 4.5 Algumas características da abordagem Vanna-Volga. 4.6 Uma caracterização alternativa da abordagem Vanna-Volga. 4.7 Interpolação de sorrisos entre expíries: estrutura implícita de termo de volatilidade. 4.8 Superfícies de volatilidade admissíveis. 4.9 Tendo em conta a borboleta do mercado. 4.10 Construindo a matriz de volatilidade na prática. 5 opções simples de baunilha. 5.1 Preços das opções simples de baunilha. 5.2 Ferramentas de mercado. 5.3 Opções de oferta / pedido para opções simples de baunilha. 5.4 Prazos de corte e spreads. 5.5 Opções digitais. 5.6 opções de baunilha plaina americana. 6 Opções de Barreira. 6.1 Uma taxonomia das opções de barreira. 6.2 Algumas relações de preços de opções de barreira. 6.3 Preços para opções de barreira em uma economia BS. 6.4 Fórmulas de preço para opções de barreira. 6.5 Opções de um toque (rebate) e sem toque. 6.6 Opções de barreira dupla. 6.7 Opções duplas sem toque e dupla-toque. 6.8 Probabilidade de atingir uma barreira. 6.9 Cálculo grego. 6.10 Opções de barreira de preços em outras configurações do modelo. 6.11 Barreiras de preços com entrega não-padrão. 6.12 Abordagem de mercado para opções de barreira de preços. 6.13 Diferenças bid / ask. 6.14 Frequência de monitorização. 7 Outras opções exóticas. 7.1 Introdução. 7.2 Opções de barreira à expiração. 7.3 Opções de barreira de janelas. 7.4 Opções de barreira de primeiro e depois de knock-in-knock-out. 7.5 Opções Auto-quanto. 7.6 Opções de início avançado. 7.7 Swaps de desvio. 7.8 Opções compostas, asiáticas e lookback. 8 Ferramentas e Análise de Gerenciamento de Risco. 8.1 Introdução. 8.2 Implementação do modelo LMUV. 8.3 Ferramentas de monitoramento de riscos. 8.4 Análise de risco das opções simples de baunilha. 8.5 Análise de risco das opções digitais. 9 Correlação e Opções de FX. 9.1 Considerações preliminares. 9.2 Correlação na configuração BS. 9.3 Contratos dependendo de várias taxas spot FX. 9.4 Lidar com o sorriso de correlação e volatilidade. 9.5 Ligando sorrisos de volatilidade. Referências. Index. show mais Bem-vindo a um livro mais colorido Depository Como muitos livros para encontrar e amar como sempre, com um novo logotipo, mais cores e como sempre livre entrega mundial. Aproveite o novo siteFX Options e Smile Risk O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para a execução de um livro de opções FX da perspectiva do criador de mercado. Ao encontrar um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo experiente médico Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais negócios do FX e às estruturas básicas negociadas de opções de FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade do FX. Em seguida, passa a analisar os principais conceitos da teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para o preço e gerenciar opções de câmbio antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. Como o modelo Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional os modelos de volatilidade estocástica mais adequados fontes de lucro e perda da atividade de hedge de Delta e volatilidade conceitos fundamentais de hedging de sorriso principais abordagens de mercado e variações do método Vanna-Volga volatilidade relacionados com gregos No modelo Black-Scholes preços das opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as opções de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de uma opção de FX. O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitos Das abordagens descritas no livro. Notação e Acrônimos. 1 O mercado de FX. 1.1 Taxas de câmbio e contratos spot. 1.2 Contratos de swap outright e FX. 1.3 Contratos de opções de FX. 1.4 Principais estruturas de opções de FX negociadas. 2 Modelos de Preços para Opções de FX. 2.1 Princípios da teoria de preços de opções. 2.2 O modelo black8211scholes. 2.3 O modelo de Heston. 2.4 O modelo SABR. 2.5 A abordagem da mistura. 2.6 Algumas considerações sobre a escolha do modelo. 3 Hedging Dinâmico e Negociação de Volatilidade. 3.1 Considerações preliminares. 3.2 Um quadro geral. 3.3 Cobertura com volatilidade implícita constante. 3.4 Cobertura com atualização de volatilidade implícita. 3,5 Hedging Vega. 3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna e Volga. 3.7 O sorriso da volatilidade e sua fenomenologia. 3.8 Exposições locais ao sorriso de volatilidade. 3.9 Cobertura de cenário e sua relação com hedge Vanna8211Volga. 4 A Superfície de Volatilidade. 4.1 Definições gerais. 4.2 Critérios para uma representação eficiente e conveniente da superfície de volatilidade. 4.3 Abordagens comumente adotadas para a construção de uma superfície de volatilidade. 4.4 Interpolação de sorriso entre greves: a abordagem Vanna8211Volga. 4.5 Algumas características da abordagem Vanna8211Volga. 4.6 Uma caracterização alternativa da abordagem Vanna8211Volga. 4.7 Interpolação de sorrisos entre expíries: estrutura implícita de termo de volatilidade. 4.8 Superfícies de volatilidade admissíveis. 4.9 Tendo em conta a borboleta do mercado. 4.10 Construindo a matriz de volatilidade na prática. 5 opções simples de baunilha. 5.1 Preços das opções simples de baunilha. 5.2 Ferramentas de mercado. 5.3 Opções de oferta / pedido para opções simples de baunilha. 5.4 Prazos de corte e spreads. 5.5 Opções digitais. 5.6 opções de baunilha plaina americana. 6 Opções de Barreira. 6.1 Uma taxonomia das opções de barreira. 6.2 Algumas relações de preços de opções de barreira. 6.3 Preços para opções de barreira em uma economia BS. 6.4 Fórmulas de preço para opções de barreira. 6.5 Opções de um toque (rebate) e sem toque. 6.6 Opções de barreira dupla. 6.7 Opções duplas sem toque e dupla-toque. 6.8 Probabilidade de atingir uma barreira. 6.9 Cálculo grego. 6.10 Opções de barreira de preços em outras configurações do modelo. 6.11 Barreiras de preços com entrega não-padrão. 6.12 Abordagem de mercado para opções de barreira de preços. 6.13 Diferenças bid / ask. 6.14 Frequência de monitorização. 7 Outras opções exóticas. 7.2 Opções de barreira à expiração. 7.3 Opções de barreira de janelas. 7.4 As opções de barreira first8211thn e knock-in8211knock-out. 7.5 Opções Auto-quanto. 7.6 Opções de início avançado. 7.7 Swaps de desvio. 7.8 Opções compostas, asiáticas e lookback. 8 Ferramentas e Análise de Gerenciamento de Risco. 8.2 Implementação do modelo LMUV. 8.3 Ferramentas de monitoramento de riscos. 8.4 Análise de risco das opções simples de baunilha. 8.5 Análise de risco das opções digitais. 9 Correlação e Opções de FX. 9.1 Considerações preliminares. 9.2 Correlação na configuração BS. 9.3 Contratos dependendo de várias taxas spot FX. 9.4 Lidar com o sorriso de correlação e volatilidade. O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar gravemente o comerciante desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para a execução de um livro de opções FX da perspectiva do criador de mercado. Ao encontrar um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo experiente médico Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais negócios do FX e às estruturas básicas negociadas de opções de FX, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade do FX. Em seguida, passa a analisar os principais conceitos da teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também apresenta modelos que podem ser implementados para o preço e gerenciar opções de câmbio antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. Como o modelo Black-Scholes é usado na atividade de negociação profissional os modelos de volatilidade estocástica mais adequados fontes de lucro e perda da atividade de hedge de Delta e volatilidade conceitos fundamentais de hedging de sorriso principais abordagens de mercado e variações do método Vanna-Volga volatilidade relacionados com gregos No modelo Black-Scholes preço de opções simples de baunilha, opções digitais, opções de barreira e as ferramentas de opções exóticas menos conhecidas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX O livro é acompanhado por um CD Rom com modelos na VBA, demonstrando muitos Das abordagens descritas no livro. Pessoas que lêem isso também gostava de Mastering Finanças Corporativas Essentials Stuart A. McCrary Perguntas Freqüentes em Finanças Quantitativas Swaps de Taxa de Juros e suas Derivadas Sistemas e Métodos de Negociação Perry J. Kaufman Opções Exóticas e Híbridos Mohamed Bouzoubaa, Adel Osseiran Os Fundamentos de Medição de Risco A superfície de volatilidade Jim Gatheral, Nassim Nicholas Taleb Paul Wilmott Introduz Finanças Quantitativas O Manual de Matemática Portfolio Matemática dos Mercados Financeiros Análise de Valor Relativo de Renda Fixa, Website Doug Huggins, Christian Schaller Gestão Ativa de Carteira: Uma Abordagem Quantitativa para Produção de Retornos Superiores e Seleção Superior Retorno e Controle de Risco Richard Grinold, Ronald Kahn Análise e Modelagem de Fundos de Cobertura Usando Excel e VBA Paul Darbyshire, David Hampton Diretrizes de Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa e Derivativos Classificação geral 5 Estrelas 4 Estrelas 3 Estrelas 2 Estrelas 1 Estrelas Seja o primeiro a avaliar E rever este livro Escreva a sua opinião Você já partilhou a sua crítica para este item. Obrigado Estamos atualmente revisando sua apresentação. Obrigado Opções de FX e Risco de Sorriso por Antonio Castagna A Wiley Finance Series Compartilhe seus pensamentos Diga aos leitores o que pensou classificando e analisando este livro. Classifique-o Por favor, escolha uma avaliação Adicionar um comentário Review Como escrever uma ótima revisão Diga o que você gostou melhor e menos Descrever o estilo do autor Explique a classificação que você deu Don39t Use linguagem rude e profano Incluir qualquer informação pessoal Mencionar spoilers ou o livro Preço Recap o gráfico (0) 50 caracteres mínimo A revisão deve ter pelo menos 50 caracteres. Título O título deve ter no mínimo 4 caracteres. Nome para exibição Seu nome para exibição deve ter no mínimo 2 caracteres. Em Kobo, tentamos garantir que as revisões publicadas não contenham linguagem rude ou profana, spoilers ou qualquer informação pessoal do nosso revisor. Gostaria de dar uma nova olhada nesta resenha Não, cancelar Sim, denunciá-lo Obrigado You39ve relatou este relato com sucesso. Agradecemos seus comentários. Opções de FX e risco de sorriso por Antonio Castagna A Wiley Finance Series Obrigado por compartilhar Você enviou a seguinte avaliação e revisão. Nós os publicaremos em nosso site uma vez que os revisemos. Opções de FX e Risco de Risco EPUB med vattenmrke EPUB r numera standardformatet fr e-bcker. Para mais informações sobre este produto, por favor ligue para o endereço de e-mail para o endereço de e-mail. E-bcker i EPUB-formato r anpassade fr att lsas p mobila enheter, t ex lsplattor och telefoner Boken r vattenmrkt vilket innebr att dtnnmmer r stmplat i boken. Det finns inte heller ngon begrnsning till antal lsplattor eller antal nedladdningar. EPUB med Adobe-kryptering EPUB número um standardformatet fr e-bcker. Para mais informações sobre este produto, por favor ligue para o endereço de e-mail para o endereço de e-mail. E-bcker i EPUB-formato r anpassade fr att lsas p mobila enheter, t ex lsplattor och telefoner. Denna bok r Adobe-krypterad och krver atende ao Adobe-ID. Adobe-ID é um programa que pode ser encontrado em uma lista de skapa. Clique aqui para obter mais detalhes Adobe-ID é um registrador de endereços e um aplicativo que pode ser encontrado em um programa Adobe-krypterade e-bok. PDF med Adobe-kryptering PDF r ett populrt formato digitalt som ven anvnds fr e-bcker. PDF r inte ett fldande formato, vilket innebr att sidorna ser likadana ut oavsett skrmstorlek. Det kan gra dem svrlsta p mindre skrmar. Denna bok r Adobe-krypterad och krver atende ao Adobe-ID. Adobe-ID é um programa que pode ser encontrado em uma lista de skapa. Clique aqui para obter mais detalhes Adobe-ID é um registrador de endereços e um aplicativo que pode ser encontrado em um programa Adobe-krypterade e-bok. PDF med vattenmrke PDF e mais populrt digitalt formato som ven anvnds fr e-bcker. PDF r inte ett fldande formato, vilket innebr att sidorna ser likadana ut oavsett skrmstorlek. Det kan gra dem svrlsta p mindre skrmar. Boken r vattenmrkt vilket innebr at dit........ As opções de FX e risco de sorriso leva os leitores através dos aspectos técnicos principais dos mercados de mancha e opções de FX, ajudando-os a desenvolver práticas de negociação Habilidades que lhes permitirá executar um livro de opções FX no mundo real. Ele descreve como construir superfícies de volatilidade FX de forma robusta e consistente e como usá-los no preço de baunilha e opções exóticas. Permite que os leitores cobrem eficazmente exposições à superfície da volatilidade e a outros riscos relacionados às opções exotic. Sua altamente focada nos aspectos práticos da fixação de preços e hedging dos riscos típicos de uma mesa de opções FX e lida com as questões importantes da construção de matrizes de volatilidade consistente e uma abordagem unificada de preços e hedging. Antonio Castagna (Milão, Itália) é consultor da Iason Ltd, fornecendo experiência em gestão de preços e riscos para produtos complexos. Tem uma vasta experiência em FX e derivados, e anteriormente foi Chefe de Negociação de Volatilidade no Banca IMI Milão, onde criou a mesa FX Opção de bancos. Antonio Castagna é actualmente sócio e co-fundador da empresa de consultoria Iason ltd, fornecendo apoio às instituições financeiras para a concepção de modelos de preços de derivados complexos e para medir uma ampla gama de riscos, incluindo crédito E liquidez. Antonio formou-se em Finanças pela LUISS University, em Roma, em 1995, com uma tese sobre as opções americanas e os procedimentos numéricos para a sua avaliação. Iniciou a sua carreira na área de Banca de Investimento no IMI Bank, Luxemborug, como analista financeiro no Departamento de Controlo de Risco antes de se mudar para o Banca IMI, Milão, primeiro como um fabricante de mercado de cap / floors e swaptions, antes de configurar a mesa de opções FX e Executando o livro de baunilha simples e opções exóticas nas principais moedas, sendo também responsável por toda a negociação de volatilidade FX. Antonio escreveu vários artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é freqüentemente convidado para cursos acadêmicos e pós-graduados. Innehllsfrteckning Prefácio. Notação e Acrônimos. 1 O mercado de FX. 1.1 Taxas de câmbio e contratos spot. 1.2 Contratos de swap outright e FX. 1.3 Contratos de opções de FX. 1.4 Principais estruturas de opções de FX negociadas. 2 Modelos de Preços para Opções de FX. 2.1 Princípios da teoria de preços de opções. 2.2 O modelo black-scholes. 2.3 O modelo de Heston. 2.4 O modelo SABR. 2.5 A abordagem da mistura. 2.6 Algumas considerações sobre a escolha do modelo. 3 Hedging Dinâmico e Negociação de Volatilidade. 3.1 Considerações preliminares. 3.2 Um quadro geral. 3.3 Cobertura com volatilidade implícita constante. 3.4 Cobertura com atualização de volatilidade implícita. 3,5 Hedging Vega. 3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna e Volga. 3.7 O sorriso da volatilidade e sua fenomenologia. 3.8 Exposições locais ao sorriso de volatilidade. 3.9 Cobertura de cenário e sua relação com hedge da Vanna-Volga. 4 A Superfície de Volatilidade. 4.1 Definições gerais. 4.2 Critérios para uma representação eficiente e conveniente da superfície de volatilidade. 4.3 Abordagens comumente adotadas para a construção de uma superfície de volatilidade. 4.4 Interpolação de sorriso entre greves: a abordagem de Vanna-Volga. 4.5 Algumas características da abordagem Vanna-Volga. 4.6 Uma caracterização alternativa da abordagem Vanna-Volga. 4.7 Interpolação de sorrisos entre expíries: estrutura implícita de termo de volatilidade. 4.8 Superfícies de volatilidade admissíveis. 4.9 Tendo em conta a borboleta do mercado. 4.10 Construindo a matriz de volatilidade na prática. 5 opções simples de baunilha. 5.1 Preços das opções simples de baunilha. 5.2 Ferramentas de mercado. 5.3 Opções de oferta / pedido para opções simples de baunilha. 5.4 Prazos de corte e spreads. 5.5 Opções digitais. 5.6 opções de baunilha plaina americana. 6 Opções de Barreira. 6.1 Uma taxonomia das opções de barreira. 6.2 Algumas relações de preços de opções de barreira. 6.3 Preços para opções de barreira em uma economia BS. 6.4 Fórmulas de preço para opções de barreira. 6.5 Opções de um toque (rebate) e sem toque. 6.6 Opções de barreira dupla. 6.7 Opções duplas sem toque e dupla-toque. 6.8 Probabilidade de atingir uma barreira. 6.9 Cálculo grego. 6.10 Opções de barreira de preços em outras configurações do modelo. 6.11 Barreiras de preços com entrega não-padrão. 6.12 Abordagem de mercado para opções de barreira de preços. 6.13 Diferenças bid / ask. 6.14 Frequência de monitorização. 7 Outras opções exóticas. 7.1 Introdução. 7.2 Opções de barreira à expiração. 7.3 Opções de barreira de janelas. 7.4 Opções de barreira de primeiro e depois de knock-in-knock-out. 7.5 Opções Auto-quanto. 7.6 Opções de início avançado. 7.7 Swaps de desvio. 7.8 Opções compostas, asiáticas e lookback. 8 Ferramentas e Análise de Gerenciamento de Risco. 8.1 Introdução. 8.2 Implementação do modelo LMUV. 8.3 Ferramentas de monitoramento de riscos. 8.4 Análise de risco das opções simples de baunilha. 8.5 Análise de risco das opções digitais. 9 Correlação e Opções de FX. 9.1 Considerações preliminares. 9.2 Correlação na configuração BS. 9.3 Contratos dependendo de várias taxas spot FX. 9.4 Lidar com o sorriso de correlação e volatilidade. 9.5 Ligando sorrisos de volatilidade. Referências. Índice.
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