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Estudantes que compartilham suas histórias não foram compensados ​​por seus depoimentos. As histórias dos alunos não foram verificadas independentemente pela KJ Trading. Os resultados podem não ser típicos e os resultados individuais podem variar. 8203U. S. Disclaimer exigido do governo - Commodity Futures Trading Commission. A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas potenciais, mas também um grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Este site não é nem uma solicitação nem uma oferta de compra / venda de futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DADO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PELO IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ, OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE Eles são projetados com o benefício do HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Os depoimentos que aparecem neste site são realmente recebidos por meio de envio de e-mail ou comentários de pesquisa na web. Eles são experiências individuais, refletindo experiências da vida real daqueles que usaram nossos produtos e / ou serviços de alguma forma ou de outra. No entanto, eles são resultados individuais e os resultados variam. Não afirmamos que sejam resultados típicos que os consumidores geralmente alcançarão. Os depoimentos não são necessariamente representativos de todos aqueles que usarão nossos produtos e / ou serviços. Os depoimentos exibidos são dados verbatim exceto para a correção de erros gramaticais ou de digitação. Alguns foram encurtados, significando que não toda a mensagem recebida pelo testemunho escritor é exibida, quando parecia longo ou o testemunho em sua totalidade parecia irrelevante para o público em geral. Email: kdavey at kjtradingsystems (c) Direitos Autorais - KJ Trading Systems. Todos os direitos reservados no mundo inteiro. KJ Trading Systems Kevin Davey - Pergunte-me qualquer coisa (AMA) Kevin Davey - pergunte-me qualquer coisa (AMA) Agradecimentos: 28,906 dado, 80,294 recebido KJ sistemas de troca Kevin Davey - E CEO da KJ Trading Systems e estará monitorando esta discussão para que ele possa responder a quaisquer perguntas que você postar aqui relacionadas a seus produtos ou serviços, principalmente focado em sistemas de negociação algorítmica. Tenha em mente que algumas questões de suporte ao cliente / suporte técnico são melhor tratadas através de canais adequados na KJ Trading Systems. Kevin Davey é um comerciante profissional em tempo integral e um vencedor de múltiplas horas da Copa do Mundo de Futuros Trading Championships (negociados ao vivo com dinheiro). Kevin Davey também contribui artigos para SFO Magazine (Stocks, Futures e Opções), bem como Active Trader Magazine. Kevin Davey foi perfilado como um quotMarket Masterquot no livro QuotThe Universal Principles of Successful Tradingquot de Brent Penfold. Kevin também apresentou vários webinars em futuros. io (anteriormente BMT) que se concentram em negociação algorítmica, que você pode encontrar em nossa seção de webinars. Além deste tópico, eu também estarei pedindo Kevin Davey para parar na ocasião para um webinar casual, onde ele pode responder perguntas via áudio enquanto também compartilhar sua tela para demonstrar visualmente quaisquer pontos conforme necessário. A data / hora dessas sessões serão anunciadas aqui neste tópico. Essas sessões serão limitadas a perguntas apenas, não há apresentação preparada. Após a sessão terminar, a gravação será publicada neste tópico. Você pode encontrar mais em seu site: KJ Trading Systems Sinta-se livre para fazer qualquer pergunta abaixo e também fazer o nosso melhor para obtê-los respondidos. A série futures. io (anteriormente BMT) quotAMAquot (Ask Me Anything) é apenas por convite. É parte de um novo programa que estamos lançando em breve chamado quotCertified Trustworthyquot, algo que tem sido meses na tomada. Vou fornecer todos os detalhes deste novo programa assim que ele estiver pronto para o lançamento. Devido a restrições de tempo, por favor, não me PM se a sua pergunta pode ser resolvida ou respondida no fórum. Precisa de ajuda 1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está na frente de você primeiro. 2) Iniciar um diário e postar a ele diariamente com os comércios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos. 3) Definir metas para si mesmo para alcançar diariamente. Torná-los sobre como você comércio, não quanto dinheiro você faz. 4) Aceitar a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho. 5) Onde começar como um comerciante Assista a este webinar e leia este tópico para centenas de perguntas e respostas. 6) Ajuda usando o fórum Veja este vídeo para aprender dicas gerais sobre como usar o site. Se você quiser apoiar nossa comunidade, torne-se um Membro Elite. Id gostaria de começar por perguntar-lhe o quão importante você pensa Portfolio Trading é Você tende a ter uma única estratégia que comercializa vários produtos, ou várias estratégias que o comércio de produtos múltiplos Quanto importância você coloca no portfólio Backtesting aspecto do desenvolvimento de sistemas A maioria dos comerciantes Parecem colocar todo o seu esforço por trás da construção de apenas um sistema de comércio e, em seguida, eles comércio apenas um único produto com esse sistema. Eu prefiro olhar para múltiplos sistemas em vários mercados, e eu faço o meu melhor para garantir que os comércios que eles estão tomando são tão uncorrelated quanto possível. Esta não é uma tarefa fácil como as ferramentas médias disponíveis não fazem adequadamente este trabalho na minha experiência. Você usa alguma ferramenta especializada Devido a restrições de tempo, por favor, não me PM se a sua pergunta pode ser resolvida ou respondida no fórum. Precisa de ajuda 1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está na frente de você primeiro. 2) Iniciar um diário e postar a ele diariamente com os comércios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos. 3) Definir metas para si mesmo para alcançar diariamente. Torná-los sobre como você comércio, não quanto dinheiro você faz. 4) Aceitar a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho. 5) Onde começar como um comerciante Assista a este webinar e leia este tópico para centenas de perguntas e respostas. 6) Ajuda usando o fórum Veja este vídeo para aprender dicas gerais sobre como usar o site. Se você quiser apoiar nossa comunidade, torne-se um Membro Elite. Id gostaria de começar por perguntar-lhe o quão importante você pensa Portfolio Trading é Você tende a ter uma única estratégia que comercializa vários produtos, ou várias estratégias que o comércio de produtos múltiplos Quanto importância você coloca no portfólio Backtesting aspecto do desenvolvimento de sistemas A maioria dos comerciantes Parecem colocar todo o seu esforço por trás da construção de apenas um sistema de comércio e, em seguida, eles comércio apenas um único produto com esse sistema. Eu prefiro olhar para múltiplos sistemas em vários mercados, e eu faço o meu melhor para garantir que os comércios que eles estão tomando são tão uncorrelated quanto possível. Esta não é uma tarefa fácil como as ferramentas médias disponíveis não fazem adequadamente este trabalho na minha experiência. Você usa ferramentas especializadas? Acho que o Portfolio Trading é a coisa mais próxima do quotHoly Grail. quot Para as pessoas que começam com contas pequenas, é realmente difícil de fazer, então a maioria fica com uma estratégia e um mercado. Talvez seja em parte porque tantos pequenos comerciantes perdem. Eles se colocaram à mercê de um mercado e de uma estratégia. Quando eu tive sucesso em um concurso de negociação, eu estava negociando a mesma estratégia exata (com diferentes parâmetros), em vários mercados. Hoje em dia, eu tendem a negociar estratégias diferentes em mercados diferentes, embora eu ainda tenha alguns mercados de estrato único / múltiplos, também. Eu acho que ambas as maneiras, se feito corretamente, têm mérito. Então, eu tende a colocar muita fé na diversificação. Diferentes mercados, prazos diferentes, diferentes estilos de negociação, diferentes abordagens macro (futuros, opções, spread trading etc.), diferentes estratégias. Diversificar ajuda a suavizar as coisas um pouco, e tira a confiança em qualquer estratégia. Com estratégias múltiplas, também torna mais fácil matar uma estratégia ruim, e torna mais difícil enganar uma estratégia. Para análise, eu tendem a (surpresa) mantê-lo simples. Esse é o meu preconceito. Já que na minha antiga carreira, eu costumava ter estatísticos trabalhando para mim. Lembro-me de alguém me perguntando quais são as conclusões que você quer que eu justifique com esse dado. Bem, eu gosto dos dados para me dizer a resposta, não para os dados serem manipulados para o que eu acho que deveria me dizer. Acho que a análise mais complicada é mais fácil de manipular para dizer o que você quer dizer. Um exemplo: Se você quiser ver a correlação, basta traçar um gráfico simples X vs Y, e ficar a poucos metros de distância dele. Se você pode ver um relacionamento, então há provavelmente correlação. Se ele se parece com um padrão de pellet shotgun, provavelmente não há correlação. Claro, muitas vezes você precisa de números para lhe dizer coisas, então eu uso o Excel (e macros do Excel) para muitas coisas. Eu também tenho algum outro software que tenho escrito ou encontrado ao longo dos anos, mas eu uso aqueles apenas um pouco. Eu costumo levar o que eu quero direito a partir dos relatórios de desempenho, e (levemente) manipulá-lo no Excel. Se você tiver alguma dúvida por favor envie-me uma mensagem privada ou use o futures. io quotAsk Me Anything quot thread Você pode nos dar uma idéia de alguns dos mercados que você está negociando Você rotineiramente comércio de ações, ou é principalmente futuros Uma das Os problemas que tenho é obter dados de NinjaTrader e em Excel, e, em seguida, fazendo análise de portfólio. O que quero dizer é que eu quero combinar dizer 3 estratégias de negociação de 5 mercados, e ter uma grande curva de equidade e um grande relatório de correlação. Eu não fui capaz de fazer isso. Talvez existam outros assistentes do Excel que podem. Devido a restrições de tempo, por favor, não me PM se a sua pergunta pode ser resolvida ou respondida no fórum. Precisa de ajuda 1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está na frente de você primeiro. 2) Iniciar um diário e postar a ele diariamente com os comércios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos. 3) Definir metas para si mesmo para alcançar diariamente. Torná-los sobre como você comércio, não quanto dinheiro você faz. 4) Aceitar a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho. 5) Onde começar como um comerciante Assista a este webinar e leia este tópico para centenas de perguntas e respostas. 6) Ajuda usando o fórum Veja este vídeo para aprender dicas gerais sobre como usar o site. Se você quiser apoiar nossa comunidade, torne-se um Membro Elite. Você pode nos dar uma idéia de alguns dos mercados que você está negociando Você rotineiramente comércio de ações, ou é principalmente futuros Um dos problemas que tenho é obter dados de NinjaTrader e em Excel, e, em seguida, fazendo análise de portfólio. O que quero dizer é que eu quero combinar dizer 3 estratégias de negociação de 5 mercados, e ter uma grande curva de equidade e um grande relatório de correlação. Eu não fui capaz de fazer isso. Talvez existam outros assistentes do Excel que podem. Todo o meu comércio ativo está em futuros. Leverage e razões fiscais são as maiores razões. Eu vejo meus amigos do comerciante conservado em estoque esforçar-se com compra / vendem vendas da lavagem, etc. Eu apenas introduzo 1 número de minha corretagem futura em meu software do imposto. Meu truque para fazer a análise de portfólio com a saída Tradestation não é mesmo necessário hoje em dia, já que a Tradestation agora tem uma ferramenta de portfólio chamada quotPortfolio Maestro. quot Ive nunca usou. Meu truque: I saída diária P / L resultados para todas as estratégias em Excel. Eu adiciono em datas ausentes (quando não havia nenhum comércios abertos), e termino acima com uma tabela da data em uma coluna, e cada estratégia individual em sua própria coluna. Uma vez que está nesse formato, torna-se muito fácil criar uma curva de equidade global, curva de redução, fazer análise de correlação diária, e sims correr Monte Carlo. Se você tiver alguma dúvida, por favor envie-me uma mensagem privada ou use o futures. io quotAsk Me Anything quot thread Qual é o critério de passar da incubação ao pequeno tamanho live money trading O que se o período de incubação tem sido em draw down Parece fácil Para decidir negociar o dinheiro real se a incubação for rentável. Por exemplo, você tem um sistema que você sabe que o máximo de retirada com base em seu monte carlo e testes de volta é de 5.000, mas sua incubação (de 3 meses ampères 25 comércios) teve um empate de 2.000 É que ainda é seguro para levar para o Arena de dinheiro real, ainda estamos dentro de parâmetros estatísticos Ou estamos procurando apenas períodos de incubação rentável Onde está o corte off linha Obrigado antecipadamente. Obrigado pela pergunta. No início da incubação, estou assumindo que tenho uma estratégia rentável - eu só quero garantir que eu não cometi erros drásticos. Se houver erros, eu espero que eles apareçam no período de incubação de 3-6 meses. Note que isso é diferente do que se você estivesse tentando usar a incubação para provar que a estratégia é boa. Então, eu estou procurando o desempenho durante a incubação para ser quotsimilar ao teste walkforward. Existem algumas maneiras de definir quotsimilar: quot 1. Você poderia usar o teste T de Student para ver se walkforward e incubação são da mesma distribuição (o que significa que eles são semelhantes ou não) 2. Você poderia usar Statistical Process Control para determinar se o comércio Processo está em quotcontrol. quot Se for, então a estratégia está funcionando em incubação como fez em walkforward. 3. Imprima uma curva de equidade de walkforward e incubação juntos. Se você ficar a poucos metros de distância, e pode dizer quando a incubação começou, então isso é um problema. Se é difícil distinguir onde um terminou eo outro começou, isso é bom. Assim, para a sua pergunta exata, sem mais informações, Id tem que assumir que 2000 incubação dd poderia ser esperado em um caso de 5000 dd walkforward. Mas, vamos dizer cada drawfor walkforward. Independentemente do tamanho, foi de 1 semana ou menos em duração. Então, na incubação, você esteve em abaixamento por 5 meses. Mesmo se o valor da retirada estivesse dentro de limites históricos, eu ainda estaria com medo pela duração sendo quotabnormal. quot Nos casos onde eu não tenho certeza se incubação quotpassesquot Ill normalmente deixá-lo correr mais alguns meses, talvez 9-12 meses. Espero que isso lhe dê alguma orientação. Se você tiver alguma dúvida, por favor envie-me uma mensagem privada ou use o futures. io quotAsk Me Anything quot thread Eu queria saber se você achou mais fácil para construir sistemas em prazos maiores, diga diariamente ou você tem um período de tempo que você gosta focar em. Eu sei que um monte de livros e desenvolvedores lá fora, use o quadro de tempo diário, bem como o sistema que você deu no webinar. Quais são seus pensamentos em prazos mais curtos dizer 1 hora Grande questão. Há realmente 2 perguntas aqui: 1) o que é um bom timeframe para usar para os gráficos de barras, e 2) o que é um bom período de detenção para comércios. No que diz respeito aos prazos, eu estou em todo o lugar com vários prazos, comuns e incomuns. Em qualquer lugar que eu sinto que eu posso obter uma borda. Eu faço algumas coisas que muitas pessoas considerariam estranhas. Por exemplo, eu uso um gráfico de 1 minuto para uma estratégia, mas mantenha o comércio de 480 barras (minutos) normalmente. Eu uso barras de 60 minutos para outra estratégia, mas eu mantenho o comércio por dias ou semanas. A chave, pelo menos para mim, está no tempo de espera. Eu adoraria uma estratégia que durasse muito pouco tempo. Intraday seria perfeito. E isso é geralmente onde eu começo quando eu criar um novo sistema. Infelizmente, o quotbestquot sistema (a forma como eu defini-lo) geralmente acaba exigindo um tempo de espera mais, dias a semanas muitas vezes. Este parece obter acima do nível de ruído no preço sinal. Tudo isso dito, ultimamente eu comecei a concentrar mais do meu esforço para sistemas intraday, tempos de espera curtos e 60 minutos ou em bares. É mais difícil do que criar um sistema de bar diário, mas eu suspeito que vai ficar mais fácil com o tempo. Espero que isso ajude Se você tiver alguma dúvida, por favor envie-me uma mensagem privada ou use o futures. io quotAsk Me Anything quot threadFebruary 2, 2017 5:00 am 8 comments Views: 3957 Um favorito 8220gotta have8221 de muitos comerciantes é uma paragem breakeven. Ao não deixar um comércio vencedor tornar-se um perdedor, o atrativo psicológico de breakeven pára é forte. Isto é especialmente verdadeiro para os comerciantes discricionários, onde a percentagem vencedora pode desempenhar um importante papel mental (não necessariamente financeiro). A resposta para os comerciantes automatizados pode ser diferente, embora. Se o ponto de equilíbrio parar de prejudicar o desempenho no longo prazo, então o que eles usam E se eles ajudam, existem alguns aspectos-chave dessas paradas que melhoram a negociação Este artigo irá fornecer uma estrutura para a avaliação breakeven pára, juntamente com alguns exemplos. Lembre-se, porém, para avaliar quaisquer conclusões com sua própria pesquisa em seus próprios sistemas. Definição de um ponto final de equilíbrio Em sua forma mais simples, um ponto de equilíbrio irá sair em uma ordem de parada com um lucro bruto de 0. Obviamente, se essa parada é imediatamente implantado após a entrada, o comércio será quase com certeza sair rapidamente. Assim, uma quantidade de 8220ceiling8221 é frequentemente utilizada com este tipo de paragem. A parada de equilíbrio não é ativada até que o nível de lucro quebre através do teto (note que algumas plataformas podem considerar este um montante 8220floor8221, mas, no entanto, o ponto ainda é o mesmo 8211 a parada só deve ser ativada uma vez determinado limiar de lucro é excedido). Uma variação comum disso é incluir comissões no breakeven, e até mesmo um tique de lucro. Nesse caso (e supondo que não haverá derrapagem), o lucro final seria 1 tick menos as comissões. Para manter as coisas simples para esta análise, iremos com apenas um simples 0 margem bruta breakeven stop. Adicionando-o ao código A maioria das plataformas tem uma função incorporada para interrupções breakeven. Em vez de usar isso, vamos usar o seguinte código para Tradestation: Se maxpositionprofitgtthreshold, em seguida, começar Se marketposition1, em seguida, vender próximo bar em entryprice parar Se marketposition-1, em seguida, buytocover próxima barra em entryprice stop end Maxpositionprofit é uma Tradestation palavra reservada que detém o lucro máximo Na posição. Entryprice é outra palavra reservada Tradestation, e é simplesmente o preço que o comércio foi entrado em. Este código pode ser facilmente modificado para passar de um ponto de equilíbrio para uma paragem com um pequeno lucro. Poderia também ser modificado para que o limiar se baseie na volatilidade recente, em vez de um valor fixo em dólares para todo o período de teste. Observe que, conforme escrito, esse código não será ativo até a barra 2 após a barra de entrada. Codificadores mais experientes podem facilmente modificar este código se não for desejado. Sample System 1 8211 Evaluation Sample System 1 é uma estratégia intraday ES real que eu pessoalmente comércio. Conforme projetado, ele não tem uma breakeven parada. Mas e se eu incluísse uma Figura 1 mostra o lucro líquido total como uma função do nível de parada de breakeven (2500 e acima é basicamente o mesmo que nenhum ponto de equilíbrio). Resultados para Lucro Líquido mostram que, para este sistema, pode-se obter um aumento de 6% no Lucro Líquido. Claro, este é um resultado otimizado, por isso é provavelmente otimista. A Figura 2 mostra como a relação lucro / redução também pode ser melhorada. Mas, lembre-se novamente que estou comparando um resultado otimizado com um resultado não otimizado. Esquecendo-se sobre a questão do resultado otimizado por um minuto, a questão mais importante pode ser: é um aumento de 6 no lucro líquido vale o custo de ter outra regra e outro parâmetro na estratégia A Figura 3 mostra a curva de patrimônio original unoptimized, juntamente com o breakeven otimizado curva. Não é um monte de diferença, e na verdade, quando os comércios são examinados, verifica-se apenas 7 comércios foram melhoradas, adicionando a paragem breakeven, e 2 comércios foram piorados. Em resumo, adicionei uma regra inteiramente nova à minha estratégia de mudar apenas 9 negociações de 2.654 negócios (o que significa que 99,7 dos negócios não foram afetados por esta regra de equilíbrio), e eu melhorei o Lucro Líquido em 6. É uma boa compensação? absolutamente não. Tudo o que fiz foi filtrar alguns negócios para fazer o backtest parecer melhor. E 8220 fazer o olhar do backtest better8221 é frequentemente uma idéia má, porque doesn8217t traduz na troca viva. Sample System 2 8211 Evaluation Sample A Estratégia 2 é um sistema Gold com pouquíssimas regras. Tem, no entanto, executado muito bem ao longo do tempo. A Figura 4 mostra a curva de equidade para esta estratégia. Depois de adicionar a paragem breakeven, no melhor dos casos, o Lucro Líquido aumenta em 5,185 ou cerca de 3. A redução no entanto, diminui em 25 após a adição de um otimizado breakeven parar. Embora isso pareça um bom resultado, lembre-se que ele é o resultado de uma otimização e qualquer estratégia walkforward desenvolvido com um ponto de equilíbrio teria pior desempenho. Poderia, contudo, valer a pena investigar. Conclusão Então, o ponto morto pára de funcionar, ou não Nos dois exemplos que eu mostro, a interrupção do equilíbrio não foi suficiente para mudar o jogo para garantir sua inclusão com base apenas no lucro. No segundo exemplo, a diminuição na redução máxima foi significativa o suficiente para chamar nossa atenção. Mas, uma vez que os resultados do ponto de equilíbrio foram otimizados, é impossível dizer que os bons resultados são significativos (embora onde os resultados são ruins, podemos concluir breakeven paradas não são úteis, uma vez que foram baseadas na melhor otimização do caso). Além disso, eu adicionei a regra de equilíbrio após os sistemas foram desenvolvidos, o que terá um impacto. Talvez se eu tivesse o ponto de equilíbrio incluído desde o início, teria sido mais útil. Mesmo com isso um ponto de equilíbrio precisa realmente ter um impacto, caso contrário, é apenas mais uma regra que pode ajudar na curva de montagem sem fornecer muita ajuda em tempo real. Em geral, a chave para o desenvolvimento de uma estratégia, eu descobri, é manter o número de regras e parâmetros tão baixos quanto possível. Estratégias com 4 regras tendem a funcionar melhor do que estratégias com 40 ou 400 regras. Uma vez que isso é geralmente verdade, o desenvolvedor tem de seriamente a questão se ter uma paragem breakeven vale o custo de tê-lo. Nos casos que eu mostro que provavelmente não é. Mas, para sistemas diferentes, os resultados podem ser bons o suficiente para incluir um ponto de equilíbrio. Usando a estrutura de análise que eu mostrei neste artigo, um desenvolvedor de estratégia pode facilmente determinar por si mesmo se ter uma paragem breakeven vale a pena a despesa Se você gostou desta lição e quer aprender mais técnicas para a construção de sistemas comerciais rentáveis, em seguida, checkout meu livro, 8220Building Winning Algorithmic Systems 8220. Construir sistemas de negociação rentável