Security in trading system

Sistemas de Negociação Fintech e dados impecáveis ​​se combinam para atender à demanda analítica de profissionais de investimento Na imprensa popular e política, 2017 é às vezes e referenciado. Leia mais Financial Machineries Ltd e IASON Ltd colaboram para criar um serviço de benchmarking seguro e anónimo para o FRTB, utilizando a tecnologia do ledger distribuído Financial Machineries Ltd (FM) está a colaborar com a Italyrsquos IASON Ltd. Ler mais Grupo Orabank desenvolve com sucesso Sopra Banking Amplitude em 12 países. Oragroup anuncia conclusão bem sucedida de sua revisão de sistema de TI e. Ler mais Os cinco principais benefícios da implementação de um sistema de gestão eficaz comerciante A indústria de pagamentos acelerado de hoje torna difícil para financeiro. Ler mais O Linedatas Order Management System integra-se com a Integrals InvestorFX Integral Development Corp., o parceiro tecnológico de confiança dos principais bancos. 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Tendo a sua conta roubada, e seus itens trocados fora, é uma experiência terrível, e odiamos que estava se tornando mais comum para os nossos clientes. Uma vez que uma conta foi comprometida, os itens seriam rapidamente limpos. Theyd então ser negociado repetidas vezes, eventualmente vendido a um usuário inocente. Olhando para a atividade de sua conta, não era muito difícil descobrir o que aconteceu, mas desfazê-lo foi mais difícil porque não queremos tirar as coisas de usuários inocentes. Decidimos errar no lado de protegê-los: deixamos os bens roubados, e criamos duplicados na conta comprometida original para substituí-los. Estávamos plenamente conscientes do tradeoff aqui. A duplicação dos itens roubados desvaloriza todos os outros itens equivalentes na economia. Isso pode ser bastante menor para itens comuns, mas para itens raros isso teve o potencial de aumentar significativamente o número existente. O número de contas seqüestradas continua a crescer Este era um status quo inaceitável e precisávamos resolvê-lo. Ao revisar nossa estratégia para pará-lo, encontramos duas coisas importantes. Primeiro, dinheiro suficiente agora se move em torno do sistema que roubar bens de vapor virtual se tornou um verdadeiro negócio para hackers qualificados. Em segundo lugar, praticamente todas as contas ativas do Steam estão agora envolvidas na economia, através de itens ou cartões de troca, com valor suficiente para valer o tempo de um hacker. Essencialmente todas as contas do Steam são agora alvos. O I got hacked história é dito tão freqüentemente sua tornou commonplace. E isso torna fácil esquecer o seu significado comprometido segurança de contas de e-mail e PCs, violação de conta do Steam, e roubo. Nós costumávamos manter a opinião de que se você fosse inteligente sobre a segurança da conta, você seria protegido - é fácil supor que os usuários cujas contas foram roubadas eram usuários novos ou tecnicamente nave que devem estar compartilhando suas senhas ou clicando em links suspeitos. Isso simplesmente não é o caso. O que costumava ser um punhado de hackers é agora uma altamente eficaz, rede organizada, no negócio de roubar e vender itens. Seria mais fácil para eles ir atrás dos usuários que não entendem como ficar seguro on-line, mas a prevalência de itens que vale a pena para todos os destinatários. Vemos cerca de 77 mil contas seqüestradas e saqueadas a cada mês. Estes não são novos ou os usuários do usuário são profissionais CS: GO jogadores, reddit contribuintes, item comerciantes, etc Os usuários podem ser direcionados aleatoriamente como parte de um grupo maior ou mesmo individualmente. Hackers podem esperar meses para um payoff, todo o enquanto implacavelmente tentando obter acesso. É uma batalha perdida para proteger seus itens contra alguém que os rouba para ganhar a vida. Podemos ajudar os usuários que foram hackeados restaurando suas contas e itens, mas isso não impede o negócio de hackear contas. Só está ficando pior. Como podemos pará-lo Trabalhamos para melhorar os recursos de segurança da conta, fechar lacunas, melhorar como e quando os usuários de mensagens que sua conta está em risco, adicionado auto-bloqueio, e criou o Steam Guard Mobile Authenticator (autenticação de dois fatores). A autorização de dois fatores é o uso de um dispositivo separado para confirmar sua identidade. A segurança deste sistema baseia-se em mover essa etapa do seu PC para um dispositivo que um hacker não pode acessar, como o smartphone. Os PCs podem ser facilmente comprometidos, portanto, um autenticador baseado em PC não forneceria uma segurança melhor do que uma senha ou autenticação de e-mail. Precisávamos criar nosso próprio autenticador de dois fatores, porque precisamos mostrar aos usuários o conteúdo do comércio em um dispositivo separado e mandá-los confirmá-lo lá. Exigir que os usuários tomem um código de um autenticador genérico e digite-o em um PC seqüestrado para confirmar um comércio significava que os hackers poderiam enganá-los para trocar itens que não pretendiam. Isso basicamente tornou impossível usar um autenticador genérico de terceiros, como o Google Authenticator, para confirmar transações. Heres o tradeoff Neste momento, a maioria das pessoas não ter protegido sua conta com este aumento do nível de segurança. Muitos não acreditam que eles são realmente um alvo vale a pena para um whos hacker para ganhar dinheiro. Alguns sentiram que eram inteligentes o suficiente sobre segurança para não precisar de autorização de dois fatores. E outros usuários sabiam que eles precisavam, mas não poderia usá-lo devido a razões fora do seu controle, como não ter acesso a um telefone celular. Então, e se, em vez de tentar impedir que os hackers pudessem roubar uma conta do Steam que não permitiu a autenticação de dois fatores, tentamos remover sua capacidade de lucrar com o roubo. Se os hackers não conseguissem mover os bens roubados para fora da conta hackeada, eles não poderiam vendê-los por dinheiro real, e isso eliminaria o incentivo primário para roubar a conta. Hackers fundamentalmente dependem de negociação para descarregar bens roubados. O mercado da comunidade do vapor não trabalha bem para essa finalidade, porque as compras não podem ser movidas ao redor tão rapidamente (os artigos comprados não podem ser trocados por 7 dias), e não podem assegurar os artigos movem a uma conta que controlam. Uma opção proposta era simplesmente remover a negociação. O Steam Market já contabilizava a grande maioria dos bens virtuais trocados pelos usuários do Steam. Nós até mesmo gerar receita fora dessas transações, o que ajuda a cobrir o custo da fraude, ao contrário da pessoa para pessoa comércios. E remover a negociação foi de longe a solução mais fácil de implementar. Mas nós sentimos que era uma má escolha para os usuários. Outra opção fácil seria exigir a autenticação de dois fatores para negociação, mas isso é ruim pelas mesmas razões que removê-lo completamente. É importante que você pode dar a um amigo uma arma TF2 quando ele vem para experimentar o jogo, ou dar a um amigo o último cartão comercial que ela precisa para criar um crachá de jogo. Sentimos que a autenticação de dois fatores era segura o suficiente para proteger qualquer pessoa que a habilitasse, então o problema eram as contas que não podiam habilitá-la (por exemplo, sem acesso a telefones celulares). No final, chegamos às mudanças que estavam sendo implementadas hoje: Qualquer pessoa que perder itens em um comércio precisará ter um Steam Guard Mobile Authenticator habilitado em sua conta por pelo menos 7 dias e ter confirmações comerciais ativadas. Caso contrário, os itens serão mantidos pelo Steam por até 3 dias antes da entrega. Se você for amigo há pelo menos 1 ano, os itens serão mantidos pelo Steam por até 1 dia antes da entrega. Contas com um autenticador móvel habilitado por pelo menos 7 dias não são mais restritos de negociação ou usando o mercado ao usar um novo dispositivo, uma vez que os negócios no novo dispositivo será protegido pelo Mobile Authenticator. Isso significa que qualquer pessoa usando o Steam Guard Mobile Authenticator para confirmar negociações é capaz de continuar a operar como sempre. Usuários que havent habilitado, ou cant, ainda pode negociar, mas theyll tem que esperar até 3 dias para o comércio de passar. Isso dá tanto Steam e usuários o tempo para descobrir suas contas foram hackeadas e recuperá-lo antes que os hackers podem roubar seus itens. Um equilíbrio difícil Mais uma vez, estavam plenamente conscientes de que este é um tradeoff com o potencial de um grande impacto sobre a negociação. Sempre que colocamos passos de segurança entre as ações do usuário e seus resultados desejados, estamos dificultando o uso de nossos produtos. Infelizmente, este é um daqueles momentos em que nos sentimos como foram forçados a inserir um passo ou fechá-lo tudo para baixo. Pedir aos usuários para inserir uma senha para entrar em sua conta isnt algo que gastamos muito tempo pensando sobre hoje, mas o seu princípio muito o mesmo - um custo de segurança que pagamos para garantir o sistema é capaz de funcionar. Weve feito nosso melhor para fazer o custo tão pequeno quanto possível, para tão poucas pessoas quanto possível, embora ainda mantendo a sua eficácia. Esperançosamente este borne lhe deu alguma introspecção no problema, e porque weve tomou esta aproximação. Como sempre, bem continuam a ler as discussões das comunidades em todo o Steam fóruns e na web em geral, e estamos ansiosos para ouvir seus pensamentos. O que é um sistema de negociação Por Van K. Tharp, Ph. D. Os comerciantes estão constantemente nos perguntando O que exatamente é um sistema O objetivo deste artigo será dar-lhe essa informação tão claramente quanto possível. Em primeiro lugar, bem passar por algumas informações básicas para ajudá-lo a entender o que é um sistema fora do contexto de negociação. Youll aprender como diferentes pessoas se relacionam com sistemas de acordo com a forma como eles se relacionam com o dinheiro. A segunda parte deste artigo centrar-se-á em definir claramente o que é um sistema de comércio. A terceira parte deste artigo incidirá sobre o quadro mais amplo do seu plano de negociação systemyour. Finalmente, focalize bem em alguns elementos-chave no desenvolvimento do sistema. No livro de Robert Kiyosakis, Cash-Flow Quadrant. Ele distingue dois tipos de pessoas que trabalham por dinheiro e dois tipos de pessoas que têm dinheiro trabalhando para eles. Em cada caso, uma das principais características distintivas é como eles lidam com sistemas. Primeiro, vamos olhar para a idéia de sistemas de negócios. McDonalds, como uma grande franquia, é basicamente um grande conjunto de sistemas que se compra. Na verdade, uma pessoa que compra uma franquia McDonalds deve ir para a Universidade Hamburger por cerca de seis meses (eu acredito que é o comprimento dela) para aprender os sistemas para operar a franquia. Existem sistemas para a entrega de alimentos, preparar alimentos, cumprimentar os clientes, atendê-los em um minuto, limpeza, etc E todos esses sistemas podem ser facilmente realizados por um gerente que tem um diploma universitário e os funcionários que podem até ser desistências de ensino médio . Em outras palavras, um sistema é algo que é repetível, simples o suficiente para ser executado por um adolescente de 16 anos que pode não ser tão brilhante, e funciona bem o suficiente para manter muitas pessoas retornando como clientes. Agora, sabendo que a definição de um sistema, vamos olhar como as pessoas nos quatro quadrantes de fluxo de caixa se relacionam com sistemas. O empregado . Os funcionários são basicamente motivados pela segurança. Eles têm um trabalho e eles fazem o seu trabalho para obter dinheiro. Funcionários basicamente executar os sistemas. Eles não sabem necessariamente que eles estão executando um sistema, mas essa é a sua função. Por exemplo, um empregado no McDonalds vai cumprimentar os clientes e tomar sua ordem. Este funcionário é basicamente executando o cliente-saudação sistema. A maioria dos funcionários não entende os sistemas. Em vez disso, eles apenas sabem qual é o seu trabalho. E isso é típico de funcionários que se tornam comerciantes ou funcionários que trabalham como comerciantes. Eles normalmente fazem perguntas como o que ações devo comprar O que o mercado vai fazer Ou como faço para fazer isso? Vemos-lo o tempo todo nas perguntas que recebemos. Por exemplo, um cavalheiro acabou de chamar a CNBC, como eu estou escrevendo isso, e perguntei ao hóspede, que direção você acha que o mercado pode ir com relação à guerra e como se pode lucrar com isso? Estas são normalmente as perguntas dos funcionários. E eles equivalem a dizer, eu realmente não entendo nada, por favor me diga o que fazer A mídia financeira prospera respondendo as perguntas do empregado investidor / comerciante. A pessoa que trabalha por conta própria: A pessoa que trabalha por conta própria é basicamente motivada pelo controle e fazendo isso direito. Observe que eu falei frequentemente sobre como estas motivações constituem alguns dos preconceitos que a maioria de comerciantes havethe necessitam ser direitos ea necessidade de controlar os mercados. O trabalhador independente é todo o sistema. Eles são basicamente executado em uma esteira só que eles não sabem. E quanto mais eles trabalham, mais cansados ​​ficam. Como o empregado, os trabalhadores independentes estão trabalhando para o dinheiro. No entanto, eles gostam um pouco melhor, porque eles estão no comando. Eles acham que trabalhar mais duro vai torná-los mais moneyand e até certo ponto ele faz. Mas, principalmente, trabalhar mais dificilmente os deixa cansados. No entanto, eles continuam a arado para frente pensando que eles são os únicos que podem fazê-lo direito. Como eu disse anteriormente, a pessoa que trabalha por conta própria basicamente é o sistema. E muitas vezes eles não podem ver o sistema porque eles são tanto uma parte dela. Eles estão presos em todos os detalhes. Além disso, eles têm uma forte tendência a querer complexificar as coisas. Eles estão sempre procurando o perfeccionismo e eles acreditam que o sistema perfeito deve ser complexo. Eles estão sempre perguntando, o que vai fazer o meu sistema perfeito Muitas pessoas entram em negociação a partir do self-employed mentalitydoctors, dentistas e outros profissionais que tinham sua própria pequena empresa em que eles eram basicamente todos os sistemas em um. Isso é tudo o que eles tendem a saber e eles abordagem comercial da mesma maneira. Eles continuam adicionando complexidade até que ela funcione, mesmo que essa estratégia raramente funcione. É provável que o trabalhador independente disponha de um sistema discricionário que está constantemente a ser alterado. O empresário: Um bom empresário deve ser capaz de andar longe do negócio por um ano e voltar a encontrá-lo funcionando melhor do que antes. Embora este seja um tipo ideal de declaração, ele tem alguma verdade teórica para ele. Isso deve ocorrer porque o trabalho do proprietário da empresa é projetar um grupo de sistemas para executar o negócio tão bem que seus funcionários podem fazer o trabalho por si mesmos (ou pelo menos com um gerente no local). Em outras palavras, o empresário é alguém que projeta sistemas e estes são geralmente sistemas simples. O proprietário do negócio geralmente faz muito bem na arena de negociação se eles abordar o processo da mesma forma que theyve executar um negócio antes. E, naturalmente, o proprietário do negócio empregaria geralmente alguém para funcionar seu sistema negociando, em um salário muito mais baixo. Quando Tom Basso, 1 que é entrevistado em The New Market Wizards. Fez oficinas comigo, ele sempre se descreveu como um empresário primeiro e um segundo comerciante. Parte da perspectiva de Toms era olhar para tarefas repetitivas que um ser humano em sua organização tem que repetir uma e outra vez. Quando encontrou tais tarefas, seu trabalho era desenvolver um programa para tirar essa tarefa das mãos humanas. Programas de computador de rotina são grandes exemplos de sistemas simples. O Investidor: A última pessoa no quadrante é o investidor. O investidor é alguém que investe em empresas e seu critério mais importante deve ser, Qual é a taxa de retorno do negócio Em outras palavras, esta pessoa continua a perguntar, Se eu colocar dinheiro neste investimento, que tipo de retorno Vou obter sobre ele Investimentos de alto retorno (por exemplo, altos retornos sobre o capital próprio) são tipicamente boas empresas em que para colocar o seu dinheiro. Robert Kiyosaki descreve isso como o quadrante em que o dinheiro é convertido em riqueza. As pessoas ricas, de acordo com Kiyosaki, derivam 70 de sua renda de investimentos e 30 ou menos de sua renda de salários. A maioria dos comerciantes provavelmente não são investidores por esta definição. Eles compram baixo ou vendem alta, ações de negociação. Como resultado, há algo que devem fazer para gerar seu dinheiro. Os investidores, em contraste, são pessoas que normalmente procuram lugares onde eles podem colocar seu dinheiro que geram taxas de retornos de 25 ou mais alto sem eles fazer nada. Se você sabe como obter esses tipos de retornos, então você quer segurar esses investimentos o maior tempo possível. Muitos estoques de alta tecnologia estavam mostrando taxas de crescimento de ganhos de bem mais de 25, e quando eles fizeram, os preços subiram dramaticamente porque é isso que os investidores querem. O problema com tais investimentos é que eles não estão garantidos para continuar para sempre. Muitos de vocês provavelmente descobriram que nos últimos anos. O que é um sistema de comércio O que a maioria das pessoas pensa como um sistema de comércio, eu chamaria uma estratégia de negociação. Isto consistiria em oito partes: Um filtro de mercado Condições de Saída Um sinal de entrada Uma perda de parada de pior caso Entrada de R quando apropriado Um algoritmo de dimensionamento de posição e Você precisa de vários sistemas para diferentes condições de mercado. Um filtro de mercado é uma maneira de olhar para o mercado para determinar se o mercado é apropriado para o seu sistema. Por exemplo, podemos ter mercados de tendências silenciosos, mercados de tendências voláteis, mercados planos e silenciosos e mercados voláteis planos. E, naturalmente, os mercados de tendência podem ser alcistas ou bearish. Seu sistema só pode funcionar bem em uma dessas condições de mercado. Como resultado, você precisa de um filtro para determinar se seu sistema tem uma alta probabilidade de trabalhar. Se você trocar o seu sistema ou não As condições de configuração de acordo com seus critérios de triagem. Por exemplo, se você negociar ações, há 7.000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento. Como resultado, a maioria das pessoas empregam uma série de critérios de seleção para reduzir esse número para 50 ações ou menos. Exemplos de telas podem incluir os critérios 2 da William ONeils CANSLIM ou uma tela de valor para estoques com boas PERs ou uma boa relação PEG ou uma tela fundamental que tem a ver com a administração e seu retorno sobre os ativos. Você também pode ter uma configuração técnica, apenas antes da entrada, como assistir o estoque para ir para baixo por sete dias seguidos. O sinal de entrada seria um sinal exclusivo que você usaria em estoques que atendessem à sua tela inicial para determinar quando você pode inserir uma posição longa ou curta. Há todos os tipos de sinais que se pode usar para a entrada, mas normalmente envolve algum tipo de movimento em sua direção que ocorre após um determinado arranjo ocorre. O próximo componente do seu sistema de negociação é a sua parada de proteção. Esta é a perda do pior caso que você gostaria de experimentar e definiu 1R (ou seu risco inicial) para você. Sua parada pode ser um valor que irá mantê-lo no estoque por um longo tempo (por exemplo, uma queda de 25 no preço do estoque) ou algo que você vai sair rapidamente se o mercado se voltar contra você (por exemplo, uma queda de 25 centavos) . Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Os mercados não vão para sempre e eles não vão para baixo para sempre. Você precisa parar para se proteger. Como eu disse em Trade Your Way To Financial Freedom. Entrar no mercado sem uma parada de proteção é como dirigir pela cidade ignorando luzes vermelhas. Você pode chegar ao seu destino eventualmente, mas suas chances de fazê-lo com êxito e com segurança são muito pequenas. O quinto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de reentrada. Muitas vezes quando você ficar parado de uma posição, o estoque vai virar na direção que favorece a sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma oportunidade perfeita para lucros que não são cobertos por suas condições originais de instalação e entrada. Como resultado, você também precisa pensar em critérios de reentrada. Quando você pode querer voltar para uma posição fechada Em que condições isso seria viável e que critérios iria desencadear a sua reentrada O sexto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de saída. A estratégia de saída pode ser muito simples. Por exemplo, pode ser simplesmente uma parada de 25 trilhas onde você ajustar a parada para 75 do preço de fechamento sempre que um estoque faz uma nova alta. A parada é sempre ajustada para cima, nunca para baixo. No entanto, você pode ter muitas saídas possíveis, além de uma parada à direita. Por exemplo, um grande movimento de volatilidade (por exemplo, 1,5 vezes a volatilidade diária média) contra você em um único dia é uma boa saída. Atravessar uma média móvel significativa (por exemplo, o dia 50) pode ser uma grande saída. Os sinais técnicos são boas saídas (por exemplo, quebrando uma linha de tendência significativa). As saídas são uma das partes mais críticas do seu sistema. É um fator em sua negociação de que você tem controle total. E é suas saídas que o controle ou não você ganhar dinheiro no mercado ou ter pequenas perdas. Você deve gastar uma grande quantidade de tempo e pensamento em suas estratégias de saída. O sétimo componente do seu sistema é o seu algoritmo de dimensionamento de posição. Posição de dimensionamento é a parte do seu sistema que controla o quanto você comércio. Ele determina quantas ações de ações você deve comprar. Uma recomendação geral seria o risco contínuo 1 de sua carteira. Assim, se você tem uma carteira de 25.000, você não gostaria de arriscar mais de 250. Vamos dizer que você queria comprar uma ação em 10. Você decidiu manter uma parada de 25 arrasto, ou seja, se o estoque caiu 25 a 7,50 você iria sair do seu posição. Uma vez que sua parada é o risco por ação, você dividiria esse risco 2,50 em 250 para determinar o número de ações a serem compradas. Desde 2,50 entra em 250 100 vezes, você compraria 100 partes de estoque. Observe que você estaria comprando 1.000 de ações (100 ações 10,00 cada) ou quatro vezes o risco de 250. Isso faz sentido desde a sua paragem é de 25 do preço de compra. Assim, seu risco seria 25 do seu investimento total. Se você quiser saber mais sobre o dimensionamento de posição, eu sugiro que você leia a revista Trade Your Way para a liberdade financeira, o Guia Definitivo para a Dimensionamento de Posição e a Introdução ao Curso de Dimensionamento de E-Learning. Finalmente, você precisa de múltiplos sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para mercados de tendências e outro para mercados planos. Lembre-se que eu disse que o que a maioria das pessoas consideram um sistema de comércio, é simplesmente uma estratégia de negociação que deve ser parte de um plano de negócios global. Sem o plano de negócios global, muitas pessoas ainda perderiam dinheiro. Vamos olhar para o contexto geral em que uma estratégia de negociação deve ser feito seu plano de negócios. Tenho escrito extensivamente sobre este assunto, portanto, para os fins deste artigo, o seguinte é apenas uma breve visão geral. Aqui está um resumo do que consideramos essencial para um bom plano de negociação: 1) O Resumo Executivo. Esta é geralmente a última seção escrita. Ele revê todo o material do plano e apresenta-o em forma resumida. Deve descrever em detalhes o objetivo do plano e, em seguida, descrever sucintamente, sem muito detalhe, como os objetivos serão alcançados. 2) Uma descrição do negócio. A descrição do negócio deve incluir a missão do negócio, uma visão geral do negócio e sua história, os produtos e serviços que você fornece (que é o crescimento do capital e controle de riscos como um comerciante), suas operações, considerações operacionais, como equipamentos necessários e Localização do site e sua organização e gerenciamento de funcionários (se houver). Todos esses tópicos são bastante auto-explicativos, mas você deve tomar o tempo para escrevê-los como parte de seu plano. 3) Uma Visão Geral da Indústria e Competição. Na visão geral da indústria, você precisa olhar para os fatores que influenciam o mercado. Por exemplo, Ed Yardeni em seu Web site lista dez fatores principais que influenciam o mercado. Estas incluem uma economia globalmente competitiva, uma revolução na inovação, o acesso sem fios à Internet, as empresas de baixa tecnologia que têm acesso a ferramentas de alta tecnologia e mudando os seus negócios como resultado, a necessidade de terceirizar para aumentar a produtividade e muitos outros temas. Veja yardeni para mais informações. Além disso, você também precisa saber quem / o que sua concorrência é. Quem você está negociando contra Quais são suas crenças Quais as vantagens que eles têm que você não Quais as vantagens que você tem que eles não 4) Auto - Conhecimento Seção. Você precisa conhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos e listá-los nesta seção. Você precisa saber como capitalizar seus pontos fortes e evitar (ou superar) suas fraquezas. 5) Seu próprio plano de negociação. O plano de negociação tático deve ser uma parte do seu plano de negociação, mas também deve incluir (a) suas crenças de negociação que formam a base do seu plano, (b) quaisquer alianças estratégicas que você pode ter, e (c) o que você pretende Fazer em termos de educação e coaching. 6) Suas bordas de negociação. Acredito que seu plano de negociação também deve incluir uma listagem de todas as margens de negociação que você tem no mercado. Quando você listar suas bordas, você pode revê-las frequentemente e ser certo que você capitalize em cima delas. Por exemplo, suas bordas podem incluir a) o fato de que você não tem que negociar, b) sua compreensão de R-múltiplos e dimensionamento de posição (que dão às pessoas uma vantagem enorme sobre aqueles que não têm idéia sobre esses conceitos), c) seu Capacidade de ler uma tela de nível II para obter excelentes negociações em ações, d) suas fontes de informação, e) sua capacidade de planejar com antecedência para que você tenha um plano de jogo a cada dia, f) sua habilidade em seguir as dez tarefas de negociação , G) o seu conhecimento de si mesmo e seus pontos fortes e fracos. Esta é apenas uma amostra das bordas possíveis que você pode ter sobre a média comerciante / investidor. 7) Informação Financeira. Esta seção deve incluir três partes. A primeira parte é o seu orçamento. Quanto dinheiro você tem? O que o processo de negociação custará? A segunda parte será sua declaração de fluxo de caixa. Seu plano faz sentido em termos de fluxo de caixa E, finalmente, a terceira parte incluirá demonstrações de lucros e perdas. Se você não tem nenhum registro de negociação, você precisa fazer estimativas com base em testes históricos e com base na negociação de papel. 8) Pior Planejamento de Contingência de Caso. Coisas sempre acontecem que você não contabilizado ou planejado em seu plano de negociação. Como você vai lidar com esses elementos O que você vai fazer se alguma dessas coisas surgir Como você vai tomar decisões quando esses elementos surgem Se você quiser obter mais informações, tenho Boletins de Marketing Mastery que foram dedicados ao planejamento de negócios. Desenvolvendo um Sistema Estou revisitando uma entrevista que fiz com o LTC Ken Long, um especialista em sistemas do Exército dos EUA. Heres o que Ken disse sobre o desenvolvimento de um sistema: Definir quem você é. Antes de realizar qualquer planejamento ou projeto do sistema, você deve ter uma compreensão completa de quem você é e quais são seus objetivos. Os investidores individuais, os gestores privados de fundos de hedge, os gestores de fundos mútuos públicos e os gestores fiduciários terão diferentes dinâmicas, prazos e perfis de risco. Isso se relaciona com a concepção do sistema, na medida em que o produto final deve atender às circunstâncias e à dinâmica do grupo ou do indivíduo. Se você pular no design do sistema sem considerar estes fundamentos, você vai semear as sementes de problemas futuros. Objetivos: No design do sistema de negociação, o problema é definir o que você deseja que o sistema atinja. Com tantas idéias, eventos, circunstâncias e ajustes que ocorrem no desenvolvimento do sistema, você tem que ter seus objetivos claros em sua mente. Se você não sabe onde você está indo, então qualquer estrada velha fará. Os objetivos fornecem a base para fazer escolhas e priorizar ações. Isso não quer dizer que os objetivos sejam estáticos. Na verdade, eles podem mudar conforme você descobre limitações ou vantagens inesperadas em seu sistema à medida que amadurece. Mas antes de começar você deve ter um conjunto inicial de metas e objetivos para orientá-lo. Calibração: Depois que o sistema é implantado e operacional, parte do processo de calibrar o sistema está verificando se os objetivos ainda se encaixam na pessoa ou organização que você se tornou. Isso é uma parte muito emocionante do projeto do sistema. Eu não posso dizer-lhe quantas vezes tenho sido parte de uma equipe de design que começou com um conjunto limitado de objetivos e descobriu na fase de imaginação que, ajustando nossas vistas, fomos capazes de realizar muito mais por muito menos. Mas, você tem que começar em algum lugar. Se você não começar com objetivos, você está girando suas rodas. Eu plantei esta pergunta para Ken: Esta seção é crítica. Como você vai saber se o seu sistema está funcionando ou não Quais são seus benchmarks de desempenho Quais são seus critérios para saber que seu sistema não está funcionando Como você vai tomar decisões quando esses critérios são cumpridos Você vai acabar com tudo ou apenas fazer ajuste de dimensionamento de posição Estas questões são fundamentais para o desenvolvimento e funcionamento de um bom sistema comercial. Como fazer decisões dentro do sistema Heres o que Ken disse sobre este tópico crítico: Se você não trabalhar como você vai tomar decisões antes do tempo, então você certamente terá que classificar para fora no momento da primeira decisão difícil. Se você tomar decisões no local, sem diretrizes, você tem dois problemas: 1) descobrir o que fazer e 2) como fazê-lo. E esses problemas devem ser enfrentados sob grande estresse e tempo limitado. É melhor para calmamente resolver o processo de tomada de decisão antes do tempo para que o mecanismo de decisão é acordado antes da mão. No Exército, nenhum plano geralmente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo, e assim nosso objetivo no planejamento é desenvolver uma série de alternativas que podem se aplicar a uma série de cenários. Através de ensaios e análises, sabemos qual estratégia funciona melhor para um dado conjunto de condições. O objetivo do desenvolvimento da estratégia é fornecer ao tomador de decisões um menu de escolhas que sejam suficientemente robustas para cobrir uma ampla gama de contingências. Em geral, o desenvolvimento do sistema, em seguida, procuramos planos robustos e simples que podem cobrir uma ampla gama de condições. Quando você preplan assim, você não tenta forçar o mundo a se adaptar ao seu plano. Se você se apaixonar por uma estratégia e se tornar emocionalmente investido em fazê-lo funcionar, não importa o que o mercado ou o mundo diz, você perde a capacidade de se adaptar e aprender. Um exemplo do mundo real para um sistema de negociação pode ser um comerciante que decide verificar seu desempenho comercial real todos os meses contra a expectativa de sistema calculado e determinar a significância estatística da variação. Ele pode decidir que qualquer resultado maior que um ou dois desvios-padrão é um sinal para parar a negociação e recalibrar o sistema ou reconfirmar a validade do modelo de negociação e seus pressupostos subjacentes. Se a expectativa real está perto da expectativa prevista, então o comerciante sabe hes no alvo. Nos sistemas de fabricação modernos este conceito é chamado Controle de Processo Estatístico. Ele permite que o controlador do sistema saiba quando as máquinas de produção estão saindo da tolerância e degradando a qualidade da saída para o ponto onde a linha é parada e as máquinas são readequadas. Perguntei Ken sobre como seu conselho se aplica em vista do fato de que muitos sistemas de negociação são automatizados. Heres como ele respondeu: É um problema geral da era da informação, que nos fornece uma ampla gama de sistemas automatizados de apoio à decisão que podem compilar enormes quantidades de dados, analisá-los e processá-los e nos apresentar pacotes de decisão para ações baseadas em critérios Que podemos especificar. Eu uso um monte deles. No entanto, a chave para torná-los trabalhar é certificar-se de que você entenda o modelo de negócios subjacente e lógica do sistema. Quando você faz as coisas automaticamente pelo computador, você precisa entender o que o computador está calculando e filtrando. Eu não vou usar ferramentas elétricas até que eu saiba como eles funcionam e eu dominei seu uso em simulações. Se você tiver feito todo o trabalho de preparação que você delineou em sua oficina de design do sistema, 4 e você escolheu indicadores que fornecem os sinais certos para tomar suas decisões de negociação, então a coisa certa a fazer é confiar nos sinais para fazer sua Decisões. No entanto, a calibração periódica do sistema ainda é necessária para confirmar que você escolheu os sinais corretos e que suas ações estão corretas. Se você não tiver feito esse trabalho, porém, pode ser o caso que você simplesmente pegou o indicador quente mais recente e estão usando, independentemente de quão apropriado pode ser para o seu sistema de comércio. Se ele não funcionar como anunciado, você provavelmente vai despejá-lo para a próxima idéia quente que vem junto. Então você não é um comerciante de sistemas, você está apenas reagindo à publicidade. 1. Temos dois boletim de volta questões em que entrevistamos Tom Basso para aqueles de vocês que gostariam de saber mais. Para mais informações, ligue para 919-466-0043. 2. William ONeil, como ganhar dinheiro em ações. Nova york. McGraw-Hill, 1987. 3. Temos um programa de áudio em planejamento de negócios para os comerciantes que leva você através do desenvolvimento de um plano de negócios. 4. A oficina que Ken está se referindo é a oficina de Como Desenvolver um Sistema de Negociação Vencedor que Se Encaixa Você, que oferecemos uma ou duas vezes por ano. Sobre o autor: Trading Coach Dr. Van K Tharp, destaque na sempre popular livro Market Wizards. É amplamente reconhecido por seus livros mais vendidos Trade Your Way to Financial Freedom. Super Trader e seu clássico Peak Performance Home Study Course para comerciantes e investidores. Visite-o em vantharp para um jogo de simulação de negociação livre ou para se inscrever para o seu boletim semanal LIVRE.