Richard donchian forex broker

Um sistema de comércio completo usado por profissionais para fazer milhões Se há uma coisa que a maioria dos comerciantes estão sempre procurando, é um conjunto de regras ou um sistema que lhes permite negociar os mercados lucrativamente. Neste artigo descreverei um sistema de comércio completo usado no passado por um comerciante muito famoso e as pessoas que ele ensinou e, mais tarde, por vários fundos de hedge gerenciados por seus discípulos. Ele pode ser usado como está, sem quaisquer modificações, ou você pode usá-lo como uma base para desenvolver seu próprio sistema, aumentando ainda mais o poder das regras originais. No início dos anos 80, um dos maiores e mais ricos comerciantes do século 20, Richard Dennis, e seu amigo Bill Eckhardt, estavam tendo uma discussão em curso sobre a viabilidade de ensinar as pessoas como negociar. Richard estava convencido de que era possível ensinar as pessoas comuns a se tornar bons comerciantes, enquanto Bill acreditava que os grandes comerciantes possuíam uma habilidade natural, uma espécie de sexto sentido que não podia ser ensinado. A fim de resolver esta discussão fizeram uma aposta: eles iriam recrutar algumas pessoas inexperientes para a sua empresa comercial, C amp D Commodities, ensinar-lhes as regras do sistema que eles já usaram, dar-lhes capital para o comércio e, em seguida, ver se eles Tinham se tornado bons comerciantes ou não. Essas pessoas se tornariam conhecidas como As Tartarugas, porque Richard uma vez famoso disse: vamos crescer os comerciantes como eles crescem tartarugas em Cingapura. A filosofia por trás do sistema Richard e Bill não acreditavam que a direção futura dos mercados poderia ser prevista consistentemente no longo prazo, por isso foi inútil até mesmo tentá-lo. Toda a sua abordagem de negociação foi baseada em seguir o impulso dos mercados após uma fuga. A idéia por trás disso é que uma vez que o mercado viola uma resistência / suporte (anterior alta / baixa), é provável que continue na mesma direção. Os negócios perdedores são fechados rapidamente uma vez que a parada-perda é batida, quando as trocas ganhando forem mantidas abertas até que a tendência inverta, nenhumas ordens do lucro da tomada são usadas. Eles também estavam convencidos de que um sistema de negociação mecânica com regras rígidas era a melhor maneira de negociar, porque desta forma muitas das emoções que demonizam um discricionário são minimizados e até mesmo apagados. Um bom sistema de negociação mecânica torna possível ser consistente o tempo todo, e consistência é uma habilidade fundamental para ter, a fim de ser bem sucedido. Ingredientes do sistema Mesmo que o sistema original usasse barras diárias, você pode usar qualquer período de tempo que desejar. No entanto, quanto mais curto o período de tempo menor será o fator de lucro de qualquer sistema, devido aos custos de negociação permanecendo constante e o potencial de lucro ficando mais baixo. Um bom sistema técnico deve ser neutro em termos de tempo, portanto, se você vir um sistema que exige um período de tempo muito específico para trabalhar, seja cauteloso. Como o período de tempo, um bom sistema deve funcionar em todos os mercados, desde que sejam líquidos e os custos sejam baixos. As Tartarugas negociavam moedas, títulos e mercadorias com este sistema. Eu aconselho a negociação de tantos pares de moedas ao mesmo tempo possível (reduzindo os montantes em conformidade), porque a diversificação, quando feito corretamente, é a melhor maneira de reduzir o risco, mantendo o potencial de lucro intacto. - Canal Donchian 10, 20 e 55. Este indicador forma um canal e simplesmente mostra o mais alto eo menor baixo dos últimos n períodos. Preparando seus gráficos Abra sua plataforma e adicione um indicador ATR 20. Agora adicione um canal Donchian 55, com valores altos em azul, valores baixos em vermelho e largura de linha 3, como este: Em seguida, adicione um Canal Donchian 20, azul e vermelho novamente, largura de linha 2. E, finalmente, um Canal Donchian 10, ainda Azul e vermelho, largura de linha 1, linha estilo tracejado (---). Isto é como deve tudo parecer como no final: Isto é apenas para fins cosméticos, você pode usar outras cores e larguras de linha, mas estes funcionam bem. Finalmente, as regras Este sistema é formado por dois subsistemas. O sistema 1 usa um período de tempo mais curto baseado em breakouts de 20 bar, enquanto o System 2 usa um período de tempo mais longo baseado em breakouts de 55 bar. Abrir uma posição longa ou curta se o preço exceder o preço alto ou baixo, respectivamente, dos últimos 20 períodos (canal Donchian 20). Se a fuga anterior de 20 bar resultou em um comércio lucrativo esta nova fuga seria ignorada. O breakout anterior para esta regra é considerado o breakout anterior mostrado no gráfico, independentemente de sua direção (longa ou curta), ou se esse comércio foi realmente aberto ou ignorado por causa desta regra. Se uma fuga de 20 barras é ignorada, você corre o risco de perder uma grande tendência, se o preço continua a se mover na direção da fuga, então é aqui que o System 2 é útil. Se o preço exceder o 55-bar alto / baixo você abre uma posição longa / curta, respectivamente, no caso de você não abrir um comércio no breakout de 20 bar. Todos os 55-bar breakouts são tomadas, mesmo que o anterior foi um vencedor. O sistema utiliza paradas de arrasto manual, de modo que um comércio do System 1 seria fechado se o preço se movesse contra a posição e excedesse a 10-bar baixo / alto. Os negócios do System 2 seriam fechados se o preço fosse contra a posição e ultrapassasse o limite de 20 bar baixo / alto. Estas saídas podem estar muito longe do preço de entrada, de modo que o stop-loss inicial é colocado em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas. Exemplo, se o ATR for 50 pips, então o stop-loss inicial seria colocado 100 pips do preço de entrada e, em seguida, atualizado manualmente uma vez que o 10 ou 20-bar baixo / alto é menor / maior do que o stop inicial. Posição de dimensionamento e gestão de dinheiro Não vou descrever completamente todas as regras neste assunto, porque eles são desnecessariamente complicado para um comerciante médio, e temos que lembrar que eles negociaram contratos de futuros com tamanhos fixos, de modo que o cálculo de dimensionamento de posição é um pouco diferente Para o ponto Forex. Você pode usar a calculadora de gestão de dinheiro que eu fiz, que é perfeito para Forex, embora ainda aderindo aos princípios deste sistema. Ele irá indicar os montantes corretos para o comércio, bem como onde colocar o stop stop inicial, dado o ATR e quanto do seu capital que você deseja arriscar. As tartarugas arriscaram 2 de suas contas em cada comércio, e poderiam ter 12 posições ao mesmo tempo. Se você trocar 20 pares uncorrelated eu recomendaria arriscar em torno de 1-1.25 em cada troca, 10 pares 1.5-1.75, 5 pares 2-2.25, e um par você pode arriscar 5 no máximo (contas vivas). O que esperar com este sistema Sendo um sistema de tendências, é obviamente muito rentável quando existem tendências claramente definidas no mercado e sofrerá perdas quando o mercado está negociando de lado. A relação de vitórias de um sistema como este, que se concentra em fechar rapidamente as negociações perdedoras, mantendo os comércios vencedores abertos até que a tendência reverta, é de 35 a 40, mas as negociações vencedoras serão maiores do que as perdidas, então a relação risco-recompensa está em Pelo menos 1: 2,5 ou 3. No longo prazo, você ganhará dinheiro com essas estatísticas. Drawdowns dependem da alavancagem utilizada e nível de diversificação, mas como regra geral, você pode esperar ter um drawdown máximo semelhante ao CAGR. Então, se a alavancagem que você usa torna possível alcançar um CAGR de 25, você pode esperar para eventualmente ter um drawdown máximo de cerca de 25 também. Risco 1,25 por comércio e usando 20 pares você provavelmente alcançar este CAGR a longo prazo. Este não é um sistema perfeito, especialmente levando em consideração que os mercados são choppier e têm mais falsas breakouts hoje em dia do que na década de 1980. Uma boa maneira de melhorar seria adicionar um filtro que nos mantém fora do mercado quando não há tendências. Por exemplo, adicionando um 200SMA e só abrir longos comércios quando o preço está acima do 200SMA, e curto se ele está abaixo. Lembre-se, não há sistemas perfeitos, mas este - e outros semelhantes a ele - têm consistentemente produzido lucros para as últimas 3 décadas. As tartarugas fizeram sobre US100 milhão durante os 2 anos que a experiência durou, assim que Richard ganhou a aposta, negociando poderia certamente ser ensinada. Muitos desses comerciantes começaram seus próprios fundos de investimento uma vez que deixaram C amp D, e até hoje eles ainda usam sistemas muito semelhantes ao que eu descrevo aqui. Esta é uma lista de algumas ex-tartarugas e quanto dinheiro eles estão atualmente gerenciando: Boa sorte seguindo a tendência. Richard Denis foi sob muito tempo atrás, como today039s mercado estão bracketing não tendências 85 do tempo. Por que você acha que o cara que escreveu o livro perdeu todo o dinheiro dos fundos e não está negociando, mas está no negócio Dot com. Eu li o livro. Se você ler entre as linhas que você entenderia que ele está tentando ganhar dinheiro com o passado. Seu artigo é notícia velha eo livro prova que o método é inútil nos mercados de today039s. Cashbg, a razão pela qual Richard foi para baixo foi porque em algum momento ele parou de seguir as regras de seu próprio sistema, ele foi processado por pessoas que lhe deram dinheiro para gerenciar, não porque o sistema em si é falho. Ele sempre foi o impulsivo na dupla Richard-Bill. É engraçado que você menciona que Richard foi busto, mas depois completa ignorar o fato de que Bill ainda está negociando, ainda seguindo as tendências e ainda obter melhores retornos do que a maioria. Você não vê que o problema foi Richard039s incapacidade de ser disciplinado Você pode ter o melhor sistema do mundo, mas se você faz comércio selvagem é o seu problema By the way, que cara escreveu que livro e que fundo ele gerenciar Você quer dizer Richard Ele nunca escreveu nenhum livro, e você não precisa de um livro para saber sobre o sistema de tartaruga, a informação está disponível, só tem que olhar para ele. Ah, e as tendências a seguir é inútil Ok, diga isso para os comerciantes, CTAs e fundos de hedge que só seguem as tendências, e fazer muito mais dinheiro do que ninguém no mercado, os números não mentir. Inclusive incluí o dinheiro sendo gerenciado por ex-tartarugas que ainda usam tendência sistemática seguindo sistemas baseados nas regras originais de tartaruga, por que você ignorou que também posso postar suas CAGR (que são auditadas) e compara muito favoravelmente a qualquer pessoa em O mercado hoje, até mesmo investindo deuses como Warren Buffet, então só porque Richard foi rebentar TODOS que seguem tendências devem ir busto, bem Desculpe, mas isso é risível. Eu conheço alguém que foi busto com médias móveis, eu assumo todos que usa médias móveis perderá seu dinheiro, certo eu continuarei fazendo uma vida seguindo tendências (e um bom em que), como I039ve sido para os últimos anos, eu Espero que você não faz parte de 95 dos comerciantes de varejo que constantemente perder dinheiro. Thx para a entrada de qualquer maneira :) Depois de uma pesquisa rápida Ive encontrou cerca de 120 empresas registradas com o CFTC (cftc. gov) gestão 172 tendência de seguir os fundos de negociação. Os ativos combinados administrados estão em dezenas de BILHÕES de EUA. O investimento mínimo que eu encontrei foi de 20000, por isso, se você tem menos do que ninguém vai aceitar o seu dinheiro. Mas na maioria dos casos os fundos só aceitam mais de 10 milhões em depósito, como alguns gerenciados por ex-tartarugas. Alguns fundos ainda exigem um depósito de 30M, o que significa que apenas pessoas muito ricas ou instituições podem dar ao luxo de investir nesses fundos. Bgcash diz que a tendência a seguir é inútil, então o que temos aqui são dezenas de MILHÕES de dólares colocados por pessoas muito ricas e inteligentes (e instituições) em dezenas de fundos administrados por pessoas com doutorado em matemática e estatística e eles escolheram usar um Estratégia inútil. Não faz sentido. E o estranho é que o CAGR destes fundos é positivo e, em alguns casos, excede em muito qualquer outro investimento no mercado. Desculpe bgcash, mas dizendo que a tendência seguinte é inútil hoje é um desserviço para esta comunidade, onde o objetivo é ajudar todos a se tornarem melhores na negociação. Seu quotcashbgquot não quotbgcashquot. Você sabe que muitas vezes as pessoas vêem o que querem ver independentemente da realidade. Quanto à concepção geral de que os mercados são bracketing 85 do tempo, se você não pode vê-lo por si mesmo como um ponto válido, então eu duvido que você pode ver qualquer coisa para o que realmente é. Sobre o assunto do livro, sim o livro de Curtis Faith039s quotWay of the Turtlequot explica claramente por que o sistema não funciona mais e por que Curtis Faith perdeu toda a sua conta e, em seguida, ele lutou para pagar o aluguel por anos, até que uma empresa Dot Com levou Como um conselheiro de marketing. Sim, as pessoas muitas vezes ignoram a realidade e FATOS, mas não é eu fazendo isso aqui. Se você não gosta de tendências, isso é bom, ir contra a tendência, se isso é o que você gosta, manter posições perdedoras abertas e cortar curto seus negócios vencedor também. Se as pessoas não querem ver o que está na frente deles que sou eu para ensiná-los. Eu vejo que a sua estratégia de negociação no concurso diz quotnot certeza, agora isso é uma grande estratégia. Você chama inútil uma estratégia usada por pessoas mais ricas do que seus sonhos mais loucos, enquanto sua estratégia não é certa, irônica. Os dados estão lá fora, procure por ele, não acredite em mim, acredite em FATOS em vez disso. Sobre Curtis Faith, eu não tenho seu livro, eu não sei se ele perdeu ou fez milhões. É o seu registro de negociação auditada e disponível on-line Posso verificar se posso dar-lhe uma lista de dezenas de tendência sistemática seguindo fundos registrados com o CTFC, você pode verificar todas as informações que você pode pensar. Seu ponto inteiro é - assim e assim que perdeu o dinheiro assim que todos perde o dinheiro -, a seguir eu apresento dezenas de exemplos do oposto, sua reação Nenhum, você ignorou-a. Novamente, continuar a perder dinheiro com a sua estratégia quotnot surequot, vou continuar a ganhar dinheiro com as tendências, foram ambos felizes dessa maneira. Richard Denis foi obrigado a fechar o Fundo, porque ele perdeu 51 do dinheiro e ninguém processou-o por travar suas regras, você percebe o quão ridículo que soa. Há uma entrevista alguns-ware na net, onde ele fala sobre os velhos tempos quando seu sistema costumava trabalhar em tendências de mercado, mas não agora. Eu entendo que você é defensiva sobre o seu artigo, e isso é OK. Todo mundo tem direito a uma opinião, e minha opinião é que seu artigo não tem valor, pois é algo que você acredita porque você é inexperiente ou incapaz de ver o quadro geral. Boa sorte Você realmente deve tentar olhar FACTS, experimentá-lo por uma vez em sua vida. Richard não foi processado por não quebrar as regras Articles Directory - NotÃcias e. Alegando que sua negociação sofreu porque tinha sido tão distraído. Quot se você seguir as regras não importa se o seu distraído ou não, ele não seguiu as regras do seu sistema, especialmente em relação ao risco. Então, quem soa ridículo agora? Não eu, isso é certo. Im não defensivo sobre meu artigo, Im defensivo por causa de sua opinião que a tendência seguinte é inútil, este vindo de uma pessoa que tenha a estratégia a mais inútil de toda a hora: a estratégia não é surequot Estes artigos são supostos ajudar a outro, sua opinião equivocada doesnt Ajudar alguém, é por isso Im defensivo. Vamos ver se os especialistas Dukascopy discordam com você sobre o valor do artigo. Eu sei, eles são inexperientes também. Inexperiente. Você gostaria que tivesse minha experiência. Fell livre para entrar em contato Dukascopy e pedir-lhes para dar-lhe informações sobre a minha conta comercial, eles têm a minha permissão. Alguns fatos sobre os fundos registrados na CFTC como sendo 100 sistemática e seguir tendência, todos os dados desde 1990 e líquido de taxas. Dunn Capital 13,99 CAGR desde 1990, Abraham Trading 14,14, Chesapeak 9,47, Transtrend (eles ainda têm tendência no nome.) 10,16, Rabar Pesquisa de Mercado 12,07, Hawksbill Capital 18,61, etc, etc, etc Eu poderia usar dezenas de exemplos. Estes fundos são geridos por comerciantes inexperientes, obviamente. Note-se que estes são multi-cem milhões de dólares fundos, você não pode ter CAGR enorme devido ao tamanho das posições que o comércio ea menor alavancagem. Caras, confiem nos FATOS. ) Não há nada especial completo. Tudo é completo e perfeito. Por que fazer apenas um sistema completo: D. Don039t esquecer o exemplo de Livermore, livro que eu recomendo a qualquer pessoa que começa essa experiência 039039Reminiscência de um Stock Operator039039 por Edwin Lefevre. Lá você pode facilmente notar que você tem um sistema que você é bom com você ganhar bilhões. Você vive, aprende, festeja e no final você comete suicídio, então aqui não é sobre um sistema sobre um sistema complexo que inclui você, o leitor até mesmo que você simpatice com derivativos mesmo que você expressa sua existência. Dentro de J. Livermore foi outro que sabia como negociar, que fez (e perdeu e depois fez novamente) um monte de dinheiro, mas se matou devido ao sofrimento de depressão crônica, causada pela luta com os mercados e com ele mesmo. Ele era ótimo na negociação, mas às vezes ele se sabotou, semelhante a R. Dennis. Jesse uma vez pôs algum dinheiro de lado em uma conta de depósito ou algo assim, ea razão era proteger sua família de si mesmo e os negócios emocionados que ele fazia às vezes. Ter um bom sistema não é suficiente para ser bem sucedido :) Por - complete - I Significa apenas o comércio próprio aqui. Thx para o comentário The Turtle Traders foram re-editado neste ano caras. Basta olhar para o Youtube gtgt Million Dollar comerciantes. Ainda fazendo essa experiência todos os dias com todos e cada um de nós) vou elaborar mais tarde) Este sistema funciona 50-50 ou les nada especial Se trabalhando 50 você quer dizer que sua relação de vitórias é de 50 você está sendo muito otimista :) A vitória relação De um sistema como este é menos do que isso, geralmente 35-40, mas as perdas médias são muito menores, em seguida, os vencedores média, de modo que o sistema é rentável. Se você fizer 200 pips em comércios vencedores, e perder 50 em negociações perdendo, você pode ter uma relação de vitória de 25 e ainda ganhar dinheiro no final. Win ratio por si só significa absolutamente nada, mesmo um sistema com um 99,99 vitória relação pode ser um desastre, se depois de centenas de pequenos negócios vencedores você começa um grande perdedor que faz com que a conta para ir para zero :) Parece ser muito rentável , Você pensa em automatizá-lo Boa sorte. Tenho pensado em automatizar o meu próprio sistema, que tem a mesma tendência de seguir a filosofia deste, mas com algumas regras diferentes para aumentar a rentabilidade, o problema é que eu não sou muito bom em programação. ) Eu tentei usar jlongo039s artigos para aprender, mas Ive sido tão ocupado ultimamente que eu não posso dedicar a qualquer momento para ele. Não deve ser muito difícil automatizar o sistema de tartaruga para alguém com boas habilidades de programação. ) Bem feito mantenha-se 1 I039m leitura agora novamente e eu entendo é uma maneira interessante de tomar decisão para abrir um comércio curto / longo. Mas como se pode gerenciar a decisão de fechamento A posição de fechamento usa paradas de arrasto manual, que seguem o alto / baixo dos últimos 10 ou 20 períodos (é a linha tracejada nos gráficos), dependendo se a posição de abertura foi feita usando o Sistema 1 Ou 2. Isso tudo pode ser feito com ordens condicionais, por isso, quando o preço se move em favor de seu comércio, você irá atualizar o stop loss como ele se move em seu favor também. Então, basicamente, você não usa tomar ordens de lucro :) Artigo agradável, tudo de melhor para você 1 bom artigo. Que é o original tartaruga regras. A parte mais difícil do comércio de tartarugas é a posição de dimensionamento e gestão de risco. Mesmo R Dennis disse que se você publicar minhas regras no jornal, ninguém vai seguir. Eu só não comprar o mercado variando para 80 do tempo. Que não parece certo. Os mercados são jogados pelas pessoas, se as pessoas não sabem para onde ir, quem será, então, Meu mentor tem sido a negociação dos mercados há décadas, ele é excelente em negociação. Ele só negocia quando os movimentos de tendência acontecem. Ele pode dobrar sua conta facilmente a cada ano. Bem, os resultados comerciais pode ser muito feio, por vezes, quando os mercados falta de volitilidade. Algumas vezes por um mês, não pode haver vencedores (depende dos prazos que você escolher). De qualquer maneira, se você não acredita neste sistema, olhe em outro lugar. Existem muitas estratégias lá fora. Pela maneira, se você trocar em uma carta de 5 minutos em tempos asiáticos, certamente 80 do tempo está variando. Richard Richard Donchian EA Join May 2009 Status: Member 82 Posts O método de Richard Donchian. Alguns se não a maioria de vocês já ouviu falar que tenho certeza. De qualquer maneira. Aqui estão 2 eas que praticamente mimmick The R Donchian método. Muito simples. Você compra no 4 semana alta 10 pips e você vende no baixo 4 semana - 10 pips. Eu programei uma perda de parada de 400 pip para micro / nano contas são necessárias para muitos. Não há absolutamente nenhum lucro de tomada com este sistema nem eu recomendo usar uma parada de arrasto. Deixe o rolo do comércio até o 2o fim de semana após o comércio começar. Em seguida, você simplesmente fechar o comércio ea ea, em seguida, assumir mais uma vez. Tamanho do lote é com você. Se você está perdendo neste jogo de forex. Este é sobre como resistente de um fósforo que você dê os guys maus. Não para o impaciente. Eu recomendo IBFX como eles vão permitir 1 cent pips. Alguém sabe de qualquer outro mt4 regulado corretor que permitirá nano pips Para pares de moedas. Eu recomendo o seguinte Eur / usd usd / cad aud / usd nzd / usd gbp / jpy usd / chf eur / gbp Seja paciente. Quando este mercado eventualmente irrompe. Você estará com a tendência meu amigo. Confira o artigo. Registrado Jun 2009 Status: Member 13 Posts Eu estou no momento de aprender os métodos donchian, mas sou incapaz de código. Se você tiver tempo, você gentilmente código deste indicador para mim. Usando um gráfico de vela em D1 - W1 - MN - prazos Usando branco para barras de cima e preto para barras para baixo. Quando quatro barras brancas ou pretas consecutivas foram feitas, a quarta barra (somente) quando fechada repinta-se de branco para verde, ou preto para vermelho. Uma vez que esta barra foi identificada, o indicador então procura a próxima barra consecutiva para cima ou para baixo. Entrou em May 2009 Status: Membro 82 Posts unfortunatly. Eu não posso te ajudar com isso. Eu não sou um programador. Acontece que eu sei como modificar o código de um anterior ea que foi escrito por outra pessoa. Desculpa năo poder te ajudar. Juntado Jun 2009 Status: Membro 13 Posts Obrigado mesmo assim para a leitura do meu post. Entrou abril 2009 Status: Member 276 Posts O método Richard Donchian. Alguns se não a maioria de vocês já ouviu falar que tenho certeza. De qualquer maneira. Aqui estão 2 eas que praticamente mimmick o método R Donchian. Muito simples. Você compra no 4 semana alta 10 pips e você vende no baixo 4 semana - 10 pips. Eu programei uma perda de parada de 400 pip para micro / nano contas são necessárias para muitos. Não há absolutamente nenhum lucro de tomada com este sistema nem eu recomendo usar uma parada de arrasto. Deixe o rolo do comércio até o 2o fim de semana após o comércio começar. Então você fecha simplesmente o comércio e o ea então. Interessante. Você está executando esses scripts com sucesso Obrigado. Acabei de ler sobre thise thread. e foi intersting para me. But quando eu vi que o sistema de negociação intraday era estranho para me. Becouse sei que Ele era um dos comerciante de longo prazo e também o seu sistema foi para usar em Diário chart. In é por isso que é interessante para mim que tipo de resultado que temos de esperar. Receber no dia negociação se você vai ter todos os siqnal do sistema estou certo de que o resultado não será bom. Olá. Sim, eu concordo que Donchian foi comerciante de longo prazo, mas que deve realmente ler comerciante de tendência de longo prazo. Ele admite que um grande número de seus negócios são perdedores, mas reconhece que as tendências realmente boas são onde ele faz mais do que lucro suficiente para cobrir suas perdas. Muito obrigado, Ed Eu presumo que você use um gráfico semanal para essas transações, certo Procurando os preços mais altos e mais baixos registrados durante as últimas quatro semanas A semana começa no domingo à noite. (I ao vivo no US). Muito obrigado. Na realidade. Eu tenho a ea modificado para voltar um certo número de velas diárias e que por sua vez quase iguala a uma constante de 4 semanas alta e baixa. Ele renova seu cálculo no tempo de entrada utc todos os dias. Quando um comércio começa. Eu deixá-lo funcionar até a segunda manhã de sexta-feira e, em seguida, eu fechá-lo manualmente. O ea irá então estabelecer um novo alto e baixo em 1800 utc ou o que você tem que definir. Atualmente. Não há negociações de trabalho. Embora se o dólar começa a decolar. Eu só poderia capturar algumas dessas perdas da última rodada, quando ele inverteu. Eu só não quero ver um duplo reverso. OuchDonchian Breakout Trading System O sistema de negociação Donchian Breakout (regras e explicações mais adiante) é uma tendência clássica sistema seguinte. Como tal, incluímos isso em nosso relatório "State of Trend Following". Que visa estabelecer um benchmark para acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação. O Estado de Tendência da Sabedoria Apresenta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de tendências (Donchian Breakout e outros) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading Pode fornecer aos clientes acesso. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses, incluindo o do sistema de negociação Donchian Breakout. Donchian Breakout System Explicado O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema de tartaruga. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é única unidade, não usa a regra Last Trade is Winner, não usa correlações e usa um MACD Portfolio Manager para filtrar negócios. O sistema de Donchian troca em fugas similares a um sistema de canal duplo de Donchian. Há duas figuras breakout, um breakout mais longo para a entrada, e um breakout mais curto para a saída. O sistema Donchian usa um stop baseado no Average True Range (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo mais comum e equivalente termo Average True Range (ATR). Uma negociação é inserida quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores. Por exemplo, Entrada Breakout 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atinge a alta de 20 dias Uma posição curta é tomada se o preço atinge a baixa de 20 dias. Se definido para zero, este parâmetro não tem efeito. Se o deslocamento de entrada em ATR estiver definido como 1.0, uma posição longa não será inserida até que o preço atinge o preço de parada normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta será inscrito até que o preço atinge o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limiar de fuga escolhido um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido. Este parâmetro define a distância do preço de entrada para o ponto inicial, em termos de ATR. Este sistema utiliza, por defeito, o preço de entrada da encomenda, não o preço de enchimento, como base do preço de paragem. Uma vez que ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do sistema de tartaruga são baseadas em ATR, isso significa que o sistema Donchian equaliza o tamanho da posição nos vários mercados com base na volatilidade. De acordo com as regras originais de tartaruga, as posições longas foram paradas para fora se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço subiu 2 ATR do preço de entrada. Ao contrário do Parada com parada de saída, que se move para cima ou para baixo com o dia X alto ou baixo, a parada definida por Parar em ATR é uma parada 8220hard8221 que é fixada acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, ele não varia ao longo do curso do comércio. Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout na direção oposta, ou o Stop no ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento. Trades em andamento são saídas quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: os negócios longos são encerrados quando o preço atinge a baixa do dia X e os negócios curtos são encerrados quando o preço atinge a baixa no dia-X. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preço adversas, e também serve como uma parada de arrasto que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte. Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout na direção oposta, ou o Stop no ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento. Essas opções podem ser habilitadas ou desabilitadas com os parâmetros Parar inicial e Usar saída reversão. Se a paragem inicial for mantida, então o preço de paragem inicial será utilizado para sair durante o comércio. Se estiver usando a saída de reversão, então o comércio será retirado se o preço atinge a abertura de entrada para a direção oposta. Se definido para zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR for definido como 1.0, uma posição longa isn8217t saiu até que o preço atinge o preço breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta won8217t ser saído até que o preço atinge o preço breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limiar de fuga escolhido um valor negativo sair antes do limite de fuga escolhido. Definiu o número de dias para o cálculo ATR. Esta é uma média móvel exponencial da escala verdadeira. 39 representa um ATR mais selvagem de 20 dias. MACD Longo Média (dias) Este é o número de dias para a parcela média móvel do indicador MACD. MACD Short Average (dias) Este é o número de dias para a parcela de média móvel curta do indicador MACD. O próprio MACD é a Média Móvel Curta menos a Média Móvel Longa. O sistema permitirá negociações longas quando o MACD é maior do que zero e permitir negociações curtas quando o MACD é menor que zero. Este sistema utiliza os Sistemas Alternativos Fixos de Gestor de Dinheiro Fracionário Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Cópia 2017 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.