Option trading workbook

Opção Trading Workbook é uma planilha eletrônica que ajuda a calcular o valor justo e gregos para chamadas e opções de venda. Utiliza Black e Scholes para calcular o preço teórico e opções derivadas gregas de opções de compra e venda. Opção Trading Workbook inclui uma planilha de simulação de estratégia, que permite que um usuário digite até 10 pernas opção que será usado como uma combinação de opção única. Esta combinação será então representada graficamente para mostrar o lucro esperado e perda na data de vencimento, bem como a combinação de gregos para a estratégia. O código Black e Scholes que é usado para essa planilha é totalmente divulgado e disponível para edição usando o editor do Visual Basic. Novo em Option Trading Workbook 2.1: Corrigido um bug na guia OptionStrategies. Os gregos para as posições do estoque foram exibindo anteriormente como opções de colocação. Leia o changelogOptions completo Curso de DVD de negociação Finalmente, uma abordagem nova para entrar em um comércio de estilo de posição antes que o estoque complete sua parte inferior. Isso reduz o risco e oferece muito mais oportunidades para você. Posição comerciantes podem usar opções para alavancar em um estoque e para diminuir o risco, para maior posição comercial renda. Ou, eles podem trocar os prémios de opção por lucros a curto prazo. Investidores de Carteira de Longo Prazo Agora você pode aprender a usar as opções de risco mais baixo mais seguro para mitigar o risco de um mercado de baixa ou correção de prazo intermediário de suas ações de longo prazo mantidas. Você vai aprender como se proteger contra perdas e como usar contratos de opção de baixo custo como seguro contra fatores de risco de mercado global. 401K e investidores de fundos mútuos Você vai aprender como usar opções para mitigar perdas em sua carteira de longo prazo quando o mercado amplo corrige e como hedge como uma apólice de seguro contra tendências baixas inesperadas súbita. O que torna TechniTrader Option Trading DVD Curso totalmente diferente de todos os outros cursos Em vez de apenas aprender estratégias de opção, o nosso curso abrange quem, o quê, quando, onde, como e por que o mercado negocia negociação de opções. Você ganhará uma compreensão mais profunda do mercado de opções: todos os seus produtos para opções de negociação, os grupos de participantes no mercado que usam opções e as condições de mercado que afetarão os negócios de opções. Ninguém mais ensina opções de dentro para fora como este. Agora, pela primeira vez, você vai aprender como trocar opções como um profissional. Você começará a ver como os fabricantes de mercado de opções, Instituições Side Buy e comerciantes profissionais fazem enormes rendas de opções de negociação. Você vai aprender como esses profissionais usam opções para alavancagem, negociação premium, hedging e mitigação. Nossos instrutores têm estado no chão dos principais mercados de opções e trabalharam com criadores de mercado e profissionais para criar este curso de opções único. Nosso curso de opções leva aprendendo sobre opções para um nível totalmente novo de especialização. Como sempre, nosso treinamento cobre o essencial de opções e vai muito além dos gregos, volatilidade implícita, e todas as estratégias de opções. TechniTrader8217s Metodologia Moderna e Processo de Opções de Negociação leva a adivinhação de negociação de opções. Se você é um iniciante, este curso vai começar você fora no caminho certo e ele irá ajudá-lo a evitar os erros comuns, armadilhas e perdas crônicas tantos comerciantes varejo de opções têm ao iniciar-se. Se você tiver alguma experiência com algumas estratégias de opções, este curso irá preencher os buracos em sua educação, racionalizar o que você aprendeu e ele irá ajudá-lo a personalizar sua negociação de opções para suas necessidades, tempo e metas. Este curso vai pagar por si muitas vezes ao descobrir como trocar opções com risco mínimo e alto potencial de lucro. O Curso de Opções TechniTrader é o cumprimento de sua educação para opções de negociação. TechniTrader8217s Metodologia e filosofia para opções comerciais leva o trabalho, frustração, confusão e erros de negociação de opções. Agora você pode negociar como os comerciantes profissionais, encontrando o Dark Pools8217 enorme sorteio de liquidez e opções de compra antes do estoque e sua opção mover com forte impulso. Saiba como trocar opções da maneira correta, da maneira mais fácil e da maneira de baixo risco. Agora é o momento para você começar sua carreira de negociação de opções com o curso de opções mais completo e mais aprofundado já desenvolvido. Folha de cálculo de precificação de preços Minha planilha de precificação de opções permitirá que você preço europeu chamada e colocar opções usando o modelo Black e Scholes. Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo de expiração etc é melhor feito por simulação. Quando eu estava aprendendo sobre as opções, eu comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender os perfis de pagamento de chamadas e coloca e também o que os perfis parecem de diferentes combinações. Ive transferiu arquivos pela rede meu livro aqui e você é bem-vindo a ele. Simplificado Na guia da planilha básica, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e opção gregos para uma única chamada e colocada de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo. Volatilidade implícita Subjacente às principais saídas de preços é uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, seja pago pela última vez ou bid / ask na célula de preço de mercado branco ea planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está em linha com o mercado Preço, ou seja, a volatilidade implícita. Payoff Gráficos A aba PayoffGraphs dá-lhe o perfil de lucro e perda da opção básica pernas compra chamada, venda chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção. Estratégias A guia Estratégias permite criar combinações opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo. Preços Teóricos e Gregos Utilize esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para call ou put bem como para a opção Greeks: OTWBlackScholes (Tipo, Saída, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juros, Volatilidade, Rendimento de Dividendos) Preço de exercício Preço de exercício Preço de exercício / preço de exercício da opção Tempo Tempo de expiração em anos, por exemplo, 0,50 6 meses Taxas de juro Em percentagem, v. g. 5 0,05 Volatlity Como uma percentagem e. 25 0,25 Rendimento de Dividendo Como uma percentagem e. 4 0,04 A A fórmula da amostra pareceria OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilidade implícita OTWIV (tipo, preço subjacente, preço de exercício, tempo, taxas de juros, preço de mercado, rendimento de dividendos) Mesmos insumos como acima exceto: Preço de mercado O último mercado atual, oferta / 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Se você está tendo problemas para obter as fórmulas de trabalho, consulte a página de suporte ou envie-me um e-mail. Se você está depois de uma versão on-line de uma opção de calculadora, então você deve visitar Opção-Preço Só para notar que muito do que eu aprendi que fez esta planilha possível foi tirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira por Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edição Se você é um viciado Excel, você vai adorar este livro. Há um monte de problemas do mundo real que Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios ilustrados por Simon. Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon, é claro. Comentários (108) Peter 14 de dezembro de 2017 at 4:57 pm As setas alterar o valor Offset data na célula P3. Isso permite que você visualize as alterações no valor teórico da estratégia conforme cada dia passa. Clark 14 de dezembro de 2017 at 4:12 am Quais são as setas para cima / para baixo suposto fazer em estratégias página Peter 7 de outubro de 2017 at 6:21 am Eu usei 5 apenas para garantir que havia suficiente buffer para lidar com altas volatilidades. 200 IV039s aren039t que incomum - mesmo agora, olhando para PEIX a greve de 9 de outubro está mostrando 181 no meu terminal de corretor. Mas, naturalmente, you039re bem-vindo mudar o valor superior se um número mais baixo melhora o desempenho para você. I a apenas utilizado 5 para amplo. Em relação à volatilidade histórica, eu diria que o uso típico está perto de fechar. Dê uma olhada na minha Calculadora de Volatilidade Histórica para um exemplo. Denis Uma pergunta simples, eu estou querendo saber porque ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility tem um quothigh 5quot a maior volatilidade que eu vejo é cerca de 60 Portanto, wouldn039t configuração quothigh 2quot fazer mais sentido. Eu sei que doesn039t fazer muita diferença para a velocidade, mas eu tendem a ser muito preciso quando se trata de programação. Em outra nota, estou tendo dificuldade em descobrir qual volatilidade histórica dos ativos subjacentes. Eu sei que algumas pessoas usam close-to-close, média de highamplow, também diferentes médias móveis como 10-dia, 20-dia, 50-dia. Peter June 10th, 2017 at 1:09 am Obrigado por postar Eu aprecio você postar os números no comentário, no entanto, it039s difícil para mim fazer sentido do que está acontecendo. É possível para você me enviar um e-mail sua folha de Excel (ou versão modificada de) para quotadminquot neste domínio I039ll dar uma olhada e deixá-lo saber o que eu acho. Jack Ford junho 9o, 2017 em 5:32 senhor, na Opção Trading Workbook. xls OptionPage. Eu mudei o preço underling e preço de exercício para calcular o IV, como abaixo. 7,000.00 Preço Subjacente 24-Nov-11 Today039s Data 30.00 Volatilidade Histórica 19-Dez-11 Data de Vencimento 3,50 Taxa Livre de Risco 2,00 Rendimento de Dividendos 25 DTE 0,07 DTE em Anos Mercado Teórico Preços Implícitos de Ataque Preço Preço Volatilidade 6,100.00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6,100.00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6,100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6,100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6,100,00 ITM 912,98 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100.00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100.00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 902,00 0,0038 A minha pergunta é. Quando o preço de mercado foi alterado de 906 para 905, por que o IV foi mudado tão drasticamente eu gosto da sua web e excel pasta de trabalho muito, eles são os melhores do mercado Muito obrigado Peter 10 de janeiro de 2017 às 01:14 Sim, As fucnções que criei usando uma macro / módulo. Há uma fórmula somente nesta página Deixe-me saber se isso funciona. Cdt January 9th, 2017 at 10:19 pm Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Será que usar macros ou funções incorporadas eu estava procurando algo sem macros, uma vez que meu openoffice normalmente não funciona com macros do Excel. Obrigado por qualquer ajuda possível. Ravi June 3rd, 2017 at 6:40 am Você pode por favor deixe-me saber como podemos calcular Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Moeda Par ou qualquer outro par em geral. Desde já, obrigado. Peter 28 de maio de 2017 às 7:54 pm Mmm, não realmente. Você pode mudar a volatilidade para a frente e para trás, mas a implementação atual doesn039t traçar gregos vs volatilidade. Você pode verificar a versão on-line Tem uma tabela de simulação no final da página que traça gregos vs preço e volatilidade. Max May 24th, 2017 at 8:51 am Olá, o que um arquivo grande Estou tentando ver como a volatilidade skew afeta os gregos, é possível fazer isso na página OptionsStrategies Peter 30 de abril de 2017 às 9:38 pm Sim, o seu Números som direito. Que folha de trabalho você está olhando e quais valores você está usando Talvez você poderia me enviar sua versão por e-mail e eu posso dar uma olhada Talvez você está olhando para o PampL que inclui valor de tempo - não a recompensa no vencimento 28 de abril de 2017 às 21:05 Oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou preocupado com o P / L calculado no vencimento. Ele deve ser feito de duas linhas retas, juntou-se ao preço de exercício, certo, mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike 9, o prêmio usado é 0,91, o P / L para preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, 0,91, -0,91, isn039t que corrigir Peter 15 de abril de 2017 às 7:06 pm Mmm. A volatilidade média é mencionada na célula B7 mas não graficada. Eu não queria graficá-lo como seria apenas uma linha plana em todo o gráfico. You039re bem-vindo para adicioná-lo embora - apenas e-mail me e I039ll enviar-lhe a versão desprotegida. Ryan 12 de abril de 2017 às 9:11 am Desculpe, eu reler a minha pergunta e foi confuso. I039m apenas querendo saber se há uma maneira de também jogar em Volatilidade Média no gráfico Peter 12 de abril de 2017 às 12:35 Não tenho certeza se eu entendo corretamente. A volatilidade atual é o que é representado graficamente - a volatilidade calculada diariamente para o período de tempo especificado. Ryan 10 de abril de 2017 às 6:52 pm Grande planilha de volatilidade. I039m perguntando se o seu todo possível para acompanhar o que a volatilidade 039current039 é. Significado exatamente como o seu máximo e mínimo são traçados no gráfico, é possível adicionar atual, para que possamos ver como o seu alterado Se não é de todo possível, você sabe um programa ou dispostos a codificar este Peter 21 de março de 2017 em 6:35 am O VBA é desbloqueado - basta abrir o editor VBA e todas as fórmulas estão lá. Desmond 21 de março de 2017 às 3:16 am posso saber o formulário em derivando o preço teórico na guia básica Peter 27 de dezembro de 2017 às 5:19 am Não, ainda não, no entanto, eu encontrei este site, que parece ter um Let Eu sei se é o que você quer. Steve 16 de dezembro de 2017 às 13:22 Excelentes planilhas - muito obrigado Você por acaso tem uma maneira de calcular os preços theo para as novas opções binárias (expriations diárias) com base nos futuros do índice (ES, NQ, etc) que são Negociadas em NADEX e outras trocas. Muito obrigado pelas suas planilhas atuais - muito fáceis de usar e tão úteis. Peter 29 de outubro de 2017 às 11:05 pm Obrigado por escrever. O VBA que eu usei para os cálculos está aberto para você olhar / modificar conforme necessário dentro da planilha. A fórmula que eu usei para Theta é CT - (Volatilidade de Prêmio Subjacente NdOne (Preço Subjacente, Prazo de Exercício, Tempo, Interesse, Volatilidade, Dividendo)) / (2 Sqr (Tempo)) - Gostaria de saber como você calculou o theta em uma opção de chamada básica. Eu praticamente tenho as mesmas respostas para você, mas a theta no meu cálculo é muito longe. Aqui estão os meus pressupostos .. Preço de exercício 40.0 Preço das ações 40.0 Volatilidade 5.0 Taxa de juros 3.0 Expiração em 1.0 mês (es) 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 Minha opção de compra Sua resposta Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Opção 0,28 0,28 Thuis é a fórmula que tenho para theta em excel que me dá -2,06. (-1 ((1 / (SQRT (2PI ())) EXP (-1 ((D12) / 2)))) Volatilidade) / (2SQRT (Meses))) - Interest RateStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2) Obrigado por tomar o tempo para ler isto, aguardamos a audição de Peter 4 de junho de 2017 às 12:34 am Margem e prémio são diferentes Uma margem é um depósito que é necessário para cobrir Quaisquer perdas que possam ocorrer devido a movimentos de preço adversos. Para opções, são necessárias margens para posições curtas líquidas em uma carteira. O montante da margem necessária pode variar entre corretor e produto, mas muitas bolsas e corretores de compensação usar o método SPAN para o cálculo das margens de opção. Se sua posição de opção é longa, então o montante de capital necessário é simplesmente o prémio total pago para a posição - ou seja, margem não será necessária para posições de opções longas. Para futuros, no entanto, uma margem (normalmente chamado margem quotinitial) é necessária Por posições longas e curtas e é definido pela troca e sujeito a mudanças dependendo da volatilidade do mercado Olá, como eu sou novo em opções de negociação em futuros por favor me explique como calcular a margem, Ou prêmio diário, no Índice de Dólar, como eu vi no ICE Futures EU página web, que a margem para o straddle é de apenas 100 Dólares. É tão barato que se eu comprei call e put opções com a mesma greve, e formar o straddle, é olhar rentável para exercer uma perna no início da posição que tenho em minha conta 3000 dólares. Peter 21 de maio de 2017 às 5:32 am iVolatility têm dados FTSE, mas cobrar 10 por mês para acessar dados europeus. Eles têm um teste gratuito embora para que você possa ver se é o que você precisa. B 21 de maio de 2017 às 5:02 am Qualquer um sabe como podemos obter FTSE 100 índice Volatilidade histórica Peter 03 de abril de 2017 às 7:08 pm Eu don039t acho que VWAP é usado por comerciantes opção em tudo. VWAP seria mais provável ser usado por comerciantes institucionais / gestores de fundos que executam grandes encomendas ao longo do dia e querem ter certeza de que eles são melhores do que o preço médio ponderado ao longo do dia. Você precisaria de acesso preciso a todas as informações de comércio, a fim de calculá-lo sozinho, então eu diria que os comerciantes iria obtê-lo de seu corretor ou outro fornecedor. Darong 03 de abril de 2017 às 3:41 Olá Peter, Tenho uma pergunta rápida como eu só comecei a estudar Opções. Para a VWAP, normalmente, os comerciantes de opções calculam por si mesmos ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informações ou etc. Eu quero saber sobre a convenção de mercado de perspectivas de traders039 como um todo para negociação de opções. Agradeço se você reverter para mim. Pintoo yadav 29 de março de 2017 às 11:49 este é o programa em macas bem educado mas exigido para ser habilitado para o seu trabalho Peter 26 de março de 2017 às 7:42 pm Suponho que para negociação a curto prazo os payoffs e perfis de estratégia tornam-se irrelevantes. You039ll apenas ser negociação fora das flutuações de curto prazo no preço baseado fora movimentos esperados no subjacente. Amitabh 15 de março de 2017 às 10:02 am Como pode este bom trabalho de sua ser usado para negociação intraday ou curto prazo de opções como estas opções fazem tops de curto prazo e fundos. Todas as estratégias para o mesmo Amitabh Choudhury e-mail removido madhavan 13 de março de 2017 às 07:07 Primeira vez estou passando por qualquer útil escrever sobre a opção de negociação. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo aprofundado para entrar em negociação. Jean charles 10 de fevereiro de 2017 às 09:53 Eu tenho que dizer que seu site é grande ressource para negociação de opções e continuar. Eu estava procurando sua planilha, mas para o instrumento subjacente forex. Eu vi, mas você não precisa fazer o download. Peter 31 de janeiro de 2017 às 4:28 pm Você quer dizer um exemplo do código Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página Black Scholes. Dilip kumar 31 de janeiro de 2017 às 3:05 por favor, dar exemplo. Peter 31 de janeiro de 2017 às 2:06 am Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode olhar para os exemplos na página modelo preto scholes. Iqbal January 30th, 2017 at 6:22 am Como é que eu posso ver a fórmula real por trás das células que você usou para obter os dados Obrigado antecipadamente. Peter 26 de janeiro de 2017 às 17:25 Oi Amit, há um erro que você pode fornecer O OS você está usando Você já viu a página de suporte amit 25 de janeiro de 2017 às 5:56 am oi .. O livro não está abrindo. Sanjeev 29 de dezembro de 2017 às 10:22 pm obrigado pela pasta de trabalho. Você poderia por favor me explicar a inversão de risco com um ou dois exemplos P 2 de dezembro de 2017 às 22:04 Bom dia. O homem indiano que troca hoje encontrou a planilha mas trabalha Olhe-o e precisa a correção para reparar o problema akshay 29 de novembro de 2017 às 11:35 am eu sou novo às opções e quer saber como as opções que fixam o preço podem nos ajudar. Deepak 17 de novembro de 2017 às 10:13 am obrigado pela resposta. Mas eu não sou capaz de coletar a Volatilidade Histórica. Taxa livre de risco, dados de rendimento dividido. Poderia u por favor me envie um arquivo de exemplo para o estoque NIFTY. Você pode usar a planilha nesta página para qualquer mercado - você só precisa alterar os preços subjacentes / greve para o ativo que você deseja analisar. Deepak 16 de novembro de 2017 às 9:34 am Eu estou procurando algumas estratégias de hedge de opções com excelente para trabalhar nos mercados indianos. Por favor sugira. Peter 30 de outubro de 2017 às 6:11 am NEEL 0512 30 de outubro de 2017 às 12:36 HI PETER GOOD MORNING. Peter October 5th, 2017 at 10:39 pm Ok, eu vejo agora. No Open Office você deve primeiro ter JRE instalado - Download Latest JRE. Em seguida, no Open Office, você deve selecionar quotExecutable Codequot em Ferramentas - gt Options - gt Load / Save - gt VBA Properties. Deixe-me saber se este doesn039t trabalho. Peter 5 de outubro de 2017, 5:47 pm Depois de ter ativado macros, salve o documento e reabri-lo. Kyle October 5th, 2017 at 3:24 am Sim, estava recebendo um erro MARCOS e NAME. Eu tenho habilitado o marcos, mas ainda recebendo o erro de nome. Obrigado pelo seu tempo. Peter 4 de outubro de 2017 às 5:04 pm Sim, ele deve funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office Kyle 04 de outubro de 2017 às 13:39 Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com escritório aberto Se assim for, como eu iria sobre este Peter 03 de outubro de 2017 às 11:11 O que dinheiro custa você ( Ou seja, emprestar) é a sua taxa de juros. Se você quiser calcular a volatilidade histórica de uma ação, então você pode usar minha planilha de volatilidade histórica. Você também precisará considerar os pagamentos de dividendos se este for um estoque que paga dividendos e digite o rendimento anual efetivo no campo de rendimento quotdividend. Os preços don039t tem que corresponder. Se os preços estiverem fora, isso significa apenas que o mercado está mantendo uma volatilidade diferente para as opções do que o que você estimou em seu cálculo de volatilidade histórica. Isso poderia estar em antecipação de um anúncio da empresa, fatores econômicos, etc NK 1 de outubro de 2017 às 11:59 Oi, i039m novo para as opções. I039m calculando os prêmios Call and Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções de estilo americano). Data - 30 de setembro de 2017. Preço - 415,25. Preço de exercício - 400 Taxa de juros - 9.00 Volatilidade - 37.28 (Eu tenho isso de Khelostocks) Data de Expiração - 25 Out CALL - 25.863 PUT - 8.335 São esses valores corretos ou eu preciso alterar quaisquer parâmetros de entrada. Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade para ações particulares no cálculo. O preço atual para as mesmas opções são CALL - 27 PUT - 17.40. Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha estratégia de negociação nestes Peter 08 de setembro de 2017 às 01:49 Sim, é para as opções europeias por isso vai se adequar às opções de índices NIFTY indiano, mas não as opções de ações. Para os comerciantes de varejo eu diria que um BampS é suficientemente próximo para opções americanas de qualquer maneira - usado como um guia. Se você é um criador de mercado, no entanto, você gostaria de algo mais preciso. Se você está interessado em preços de opções americanas você pode ler a página no modelo binomial. Que you039ll também encontrar algumas planilhas lá. Mehul Nakar 08 de setembro de 2017 às 1:23 am é este arquivo feito em estilo europeu ou estilo americano opção Como USO no mercado da Índia como Indian OPÇÕES estão negociando em estilo americano pode u torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano. Obrigado antecipadamente Mahajan 3 de setembro de 2017 às 12:34 pm Desculpe pela confusão, mas estou procurando alguma fórmula de volatilidade apenas para negociação de futuros (e não opções). Podemos usar a volatilidade histórica na negociação de futuros. Qualquer fonte / link que você tem, será uma grande ajuda para mim. Sim, mas você tem que subtrair o preço que você pagou pelo spread, que eu suponho é 5 - fazendo o seu lucro total 10 em vez de 15. Você quer dizer opções sobre futuros ou apenas futuros retos A planilha pode ser usado para opções sobre futuros, mas não é útil em tudo se você está apenas negociando futuros definitivos. Gina 2 de setembro de 2017 às 3:04 pm Se você olhar para dezembro de 2017 PUTs para netflix - Eu tenho um spread colocado - curto 245 e longo 260 - por que doesn039t isso reflete um lucro de 15 em vez de 10 Mahajan 2 de setembro de 2017 às 6: 58am Primeiro de tudo toneladas de obrigado por fornecer o excel. I útil muito novo para as opções (anteriormente eu estava negociando em commodities futuros). Você pode me ajudar em entender, como posso usar esses cálculos para negociação futura (prata, ouro , Etc) Se houver qualquer link por favor me fornecer o mesmo. Obrigado novamente por iluminar milhares de comerciantes. Peter August 26th, 2017 at 1:41 am There isn039t atualmente uma folha especificamente para spreads calendário, no entanto, you039re bem-vindo para usar as fórmulas fornecidas para construir o seu próprio com os parâmetros necessários. Você pode enviar-me por correio electrónico se você gosta e eu posso tentar ajudá-lo com um exemplo. Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2017 às 12:59 Eu sou um comerciante de opções ativas com o meu boob comércio próprio, acho que sua planilha quotOptions estratégias bastante útil, MAS, pode atender a calendário se espalha, eu caanot encontrar uma pista para inserir Minhas posições quando confrontados com opções e futuros contratos de meses diferentes Esperamos ouvir de você em breve. Peter 28 de junho de 2017 às 6:28 pm Sunil 28 de junho de 2017 às 11:42 am em que o correio id devo enviar Peter 27 de junho de 2017 às 7:07 pm Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos levá-la a conversa off-line. Sunil 27 de junho de 2017 às 12:06 pm Oi Pedro, muito obrigado. Eu tinha ido através das funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild excel para cálculos. Eu queria escrever o programa no Foxpro (antiga linguagem de tempo) que não tem as funções inbuild nele e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca menos, o excel também é muito útil, que eu don039t acho que ninguém mais também tem compartilhado em qualquer site. Eu passei pelo material completo sobre Opções e você realmente fez um compartilhamento de conhecimento muito bom sobre Opções. Você realmente discutiu em profundidade perto de cerca de 30 estratégias. Chapéus fora. Obrigado Peter June 27th, 2017 at 6:06 am Oi Sunil, para Delta e volatilidade implícita as fórmulas são incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha na parte superior desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção irá expirar no dinheiro Sunil 26 de junho de 2017 às 2:24 Oi Peter, Como faço para calcular o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em vários estoques em um momento e fazer a varredura de primeiro nível. 1. Delta 2. Volatilidade implícita 3. Volatilidade histórica 4. Probabilidade de lucro. Você pode me orientar sobre as fórmulas. O que você quer dizer tubarão 17 de junho de 2017 às 2:25 am onde é o pop up Pedro Você pode tentar a minha planilha de volatilidade que irá calcular a volatilidade histórica Que você pode usar no modelo de opção. DevRaj 4 de junho de 2017 às 5:55 am Muito útil artigo agradável eo excel é muito bom Ainda uma pergunta Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço spot, tempo) Satya 10 de maio de 2017 às 6:55 am Eu só comecei a usar A planilha fornecida por você para o comércio de opções. Um maravilhoso fácil de usar coisas com dicas adequadas para fácil utilização. Obrigado por seus melhores esforços para ajudar a educar a sociedade. Peter 28 de março de 2017 às 4:43 pm Ele funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país onde as opções são negociadas. Emma 28 de março de 2017 às 7:45 am Você tem para as ações irlandesas. Peter 09 de março de 2017 às 21:29 Oi Karen, esses são alguns grandes pontos Furar a um sistema / metodologia é muito difícil. É fácil ser distraído por todas as ofertas que estão lá fora. Eu estou olhando pròxima em algumas opções que escolhem serviços agora e planeio alistá-los no local se provarem ser bem sucedidos. Karen Oates 09 de março de 2017 às 8:51 pm Sua negociação de opção não funciona porque você haven039t descobriu que o sistema certo ainda ou porque você won039t furar a um sistema O que você pode fazer para encontrar o sistema certo e, em seguida, furar a ele poderia um monte de O que não está funcionando para você ser por causa de como você está pensando Suas crenças e mentalidade Trabalhando em melhorar a si mesmo vai ajudar todas as áreas de sua vida. Peter 20 de janeiro de 2017 às 5:18 pm Claro, você pode usar volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de preços é para você ter sua própria idéia de volatilidade para que você saiba quando o mercado é quotimplyingquot um valor diferente do seu próprio. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou caro com base em níveis históricos. A planilha é realmente mais uma ferramenta de aprendizado. Para usar as volatilidades implícitas para os gregos na planilha, seria necessário que a pasta de trabalho pudesse consultar os preços das opções online e baixá-las para gerar as volatilidades implícitas. That039s porque eu tenho desbloqueado o código VBA na planilha para que os usuários podem personalizá-lo às suas necessidades exatas. T castle 20 de janeiro de 2017 às 12:50 pm Os gregos que são calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes Volatilidade histórica. Os gregos não devem ser determinados pela volatilidade implícita A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, Os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim somente se as fórmulas são editadas para substituir HV com IV. Peter 20 de janeiro de 2017 às 5:40 am Ainda não - você tem alguns exemplos que você pode sugerir Que modelo de preços que eles usam r 20 de janeiro de 2017 às 5:14 am qualquer coisa disponível para opções de taxa de juros Peter 19 de janeiro de 2017 às 8:48 É a volatilidade esperada que o subjacente realizará a partir de agora até a data de vencimento. Pergunta geral 19 de janeiro de 2017 às 5:13 pm oi, é a volatilidade histórica entrada vol anualizado, ou vol para o período de hoje a data de validade obrigado. Imlak 19 de janeiro de 2017 às 4:48 am muito bom, resolveu o meu problema SojaTrader 18 de janeiro de 2017 às 8:50 muito feliz com a planilha muito útil graças e cumprimentos da Argentina Pedro 19 de dezembro de 2018 às 21:30 Olá Madhuri, fazer Você tem Macros habilitado Consulte a página de suporte para obter detalhes. Madhuri 18 de dezembro de 2018 às 3:27 am querido amigo, mesma opinião que tenho sobre a folha de cálculo que este modelo doesn039t trabalho, não importa o que você colocar na página básica para os valores, tem um nome inválido (nome) para todos As células de resultados. Mesmo quando você abrir pela primeira vez a coisa, os valores padrão que o criador colocar em don039t mesmo trabalho MD 25 de novembro de 2018 às 9:29 am Estas fórmulas irão trabalhar para o mercado indiano Por favor, responda rick 06 de novembro de 2018 às 6:23 am Você tem Para ações dos EUA. Egress63 2 de novembro de 2018 às 7:19 am coisas excelentes. Finalmente um bom site com um simples e fácil de usar planilha - A gratified MBA Student. Dinesh 4 de outubro de 2018 às 7:55 am Caras, isso funciona e é muito fácil. Basta ativar macros no Excel. A maneira que foi posto é muito simples e com pouco understnading das opções qualquer um pode usá-lo. Grande trabalho especialmente Opção Estratégias amp Opção. Peter 3 de janeiro de 2018 às 5:44 am A forma dos gráficos é o mesmo, mas os valores são diferentes. Robert January 2nd, 2018 at 7:05 am Todos os gráficos na folha Theta são idênticos. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2018 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Todos os direitos reservados. Site Map Newsletter