MetaTrader Expert Advisor O Índice de Força Relativa de 2 períodos (RSI) pode funcionar como um sinal de entrada comercial de curto prazo. Depois de fornecer uma abundância de evidência de apoio em seu livro, Short Term Trading estratégias que funcionam. Larry Connors e Cesar Alvarez passaram a discutir um sistema que faria uso deste poderoso sinal de entrada. Sobre o Sistema O Sistema RSI Cumulativo foi construído para aproveitar o poder de usar o RSI de 2 períodos para identificar condições de sobrecarga de curto prazo. O sistema negocia exclusivamente o lado longo, alvejando os mercados que estão acima de sua média movente simples de 200 dias (SMA). O objetivo de cada comércio é identificar um mercado que tem tendência maior, mas está pulando para trás. O indicador RSI fornece o sinal de que o pullback foi muito longe e um salto é provável. Para melhorar o indicador RSI, Connors e Alvarez adicionaram o elemento cumulativo. Em vez de simplesmente tomar o valor RSI atual, eles optaram por somar os valores RSI do último número de dias X. Para todos os seus testes, eles usaram um valor de 2 para X. Isso significa que eles simplesmente adicionaram os valores RSI dos dois últimos fechamentos. Eles também introduziram Y como uma segunda variável que representaria o valor RSI acumulado que sinalizaria uma entrada. Isto significa que, desde que a condição de SMA de longo prazo fosse cumprida, o sistema entraria em um trade no lado longo sempre que o valor de RSI cumulativo caísse abaixo de Y. Em seus testes usaram valores de 35 e 50 para Y. Tenha em mente que Este valor Y é a soma de dois valores RSI, o que significa que ele será maior que os valores RSI padrão. Uma vez que uma negociação é sinalizada, a posição longa é mantida até o RSI de 2 períodos fechar acima de 65. Este é o número RSI padrão, não o número cumulativo. Connors e Alvarez realmente sugerem que você poderia usar um número de diferentes sinais de saída. Claramente, eles não colocam muita importância nas saídas. Uma vez que este é o que eles testaram, será o que usamos para este sistema. Regras de Negociação Entre Longo Quando: Preço gt 200 SMA LER de 2 Períodos Acumulados por X dias lt Y Saída de Longo Quando: 2-Período RSI gt 65 Backtesting Dados Connors e Alvarez backtested este sistema usando dois diferentes valores de Y. Ambos os testes foram realizados no SPY de janeiro de 1993 até dezembro de 2007. Eles usaram um valor de 2 para X em ambos os testes. Para o primeiro backtest, eles usaram um valor Y de 35, o que representaria dois valores de fechamento RSI que a média de 17,5. Este teste produziu 50 sinais de comércio ao longo de quase 15 anos. O sistema foi rentável em 88 desses negócios e fez uma média de 1,26 em cada comércio. O período médio de detenção para uma negociação foi de 3,7 dias. Para o segundo backtest, eles aumentaram o valor de Y para 50, o que representou dois fechamentos consecutivos que média de um período de 2 RSI período de 25. Ao aumentar o valor Y, eles estavam esperando para gerar mais sinais comerciais sem reduzir a rentabilidade do sistema. Este teste gerou um total de 105 negócios ao longo do mesmo período de 15 anos. O sistema foi rentável em 85,47 desses negócios e obteve um lucro médio de 1,05 em cada comércio. Este teste teve realmente um comprimento de comércio médio ainda menor de somente 3.57 dias. Connors e Alvarez relataram que também testaram o sistema em outros índices e ETFs e receberam resultados semelhantes. Análise do Sistema Como se verifica, o aumento do valor Y dobrou o número de negócios, mas teve um impacto muito menor sobre os retornos. Seria muito interessante testar mais combinações de valores X e Y para ver como o seu ajuste afeta os retornos globais. Para que um sistema valha a pena negociar, ele tem que ser rentável, mas também tem que fornecer sinais de comércio suficiente. Não há nenhum ponto de negociação de um sistema que nunca produz sinais de comércio, mesmo se ele tem números ridiculamente alta rentabilidade. O segundo teste foi capaz de produzir o dobro do número de negócios, mas que ainda só ascendeu a uma média de cerca de sete operações por ano. Um aspecto interessante que Connors e Alvarez apontam é que o segundo teste foi capaz de capturar a maioria dos ganhos do SPY, enquanto só está no mercado cerca de 20 do tempo. Porque o sistema negocia rapidamente e raramente, é possível que nós poderíamos aumentar seus retornos colocando o capital para trabalhar em algum outro lugar entre comércios. Melhorando o sistema A coisa que eu acho mais atraente sobre este sistema é a sua flexibilidade. As duas variáveis podem ser usadas para ajustar o rácio de comércios à rentabilidade. Os próprios autores sugerem que existem várias opções de saída que podem ser usadas. Finalmente, a negociação deste sistema lhe proporcionaria a capacidade de fazer algo mais com o seu capital, enquanto o sistema não está no mercado. Seria muito interessante ver se nós poderíamos melhorar os retornos que Connors e Alvarez publicaram testando variáveis diferentes, adicionando uma parada-perda dura para proteger nosso capital, e investindo o capital em algo seguro como T-bills enquanto não era Negociação. Dadas todas essas opções para melhorar, o Cumulative RSI System é muito interessante, e é tudo baseado em um sinal de entrada muito impressionante e bem pesquisado. Forex estratégia de negociação 47 (DOUBLE RSI) Enviado por usuário em 29 de outubro de 2017 - 12: 05. Enviado por Victor I foi solicitado a filtrar este plano de negociação: O sistema é quase 100 precisas com backtesting, mas a vida comercial é kindoff diferente. Indicador: RSI com Período (2) colocado no RSI com Período (12) Para configurar rsi simplesmente coloque o rsi (12) em seu gráfico normalmente, então arraste o rsi novamente E colocá-lo em cima do rsi (12) e entrar na configuração de dois. Isso funciona em plataformas MT4. REGRAS: Entrar Comprar Quando Rsi (2) atravessar Rsi (12) de baixo para cima e dirigir para cima Enter Sell quando Rsi (2) cruzar Rsi (12) De cima e descendo. Take Profit: 20 pips Parar a perda: 30pips ou Swing High / Low Mas às vezes você apanhar com tendências realmente grandes (quando eu suspeito que um grande movimento eu uso uma parada de arrasto com um tp alto) Este sistema tem tantos potenciais porque pode Ser usado em 5mins, 10mins, 15mins, 1hour, 4hours e bate-papo diário com eur / usd e Gbp / usd. Daí eu preciso de especialistas como você para olhar para ele e fazer recomendações, com refrence a como eu posso filtrar os fakeouts. Às vezes a cruz do rsi ocorreria mas antes que a formação da vela termine a cruz dissapaer. MINHAS RECOMENDAÇÕES: Porque você vai ver um monte de whipsaw e quando o RSI curto fecha em toda a RSI longo você teria perdido um monte de movimentos bons. Você precisa adicionar fisher padrão. Se você está negociando o 60min por exemplo: Quando o pescador é verde (COMPRAR) esperar por 2 RSI para ir abaixo do 12 eo pescador ainda COMPRAR em 1hr e 4hr, em seguida, olhar para comprar entrada. Eu troco uma COMPRA por um jogo de 1hr pescador verde. O gráfico abaixo mostra um exemplo de 2 COMPRAS e 1 VENDA. Por favor, deixe um comentário aqui se você tiver dúvidas: RSI Strategy Registrado em Jul 2017 Status: Membro 83 Mensagens Esta é uma estratégia de negociação baseada apenas no indicador RSI. Você só precisa MT4 e este indicador mql5 / pt / code / 10972 Eu quero deixar claro que esta é uma estratégia de contra-tendência. Eu sei que muitos de vocês não trocam contra a tendência, no entanto, com esta estratégia você não está realmente apontando para um movimento de tendência, mas mais de um couro cabeludo. Meu alvo depende do prazo de sinal, a chave aqui é escolher um ponto preciso e também sair cedo com poucos pips (dependendo do tempo também). Assim, em poucas palavras: - Esta é uma estratégia de contra-tendência - Esta estratégia é baseada na venda quando o mercado é overbought e compra quando o mercado está sobre vendido - O indicador que usamos é mql5 / pt / code / 10972 (MTF RSI) 1min tempo para que você possa ver os níveis de RSI em uma janela sem ter que ir para cada período de tempo de 1 minuto a 1 semana timeframe - Você deve ter um pequeno lucro e não tentar escolher um top ou bottom porque os mercados podem ficar overbought / oversold Por longo período. Use paradas / posicionamento Se você deseja pegar um movimento maior e colocar TP na entrada quando ele começar a mover em seu favor, por exemplo. - Trabalhos em todos os pares / todos os cronogramas Antes de eu mostrar-lhe alguns exemplos de negócios, incluindo os comércios que eu usei usando este método deixe-me dizer que: Eu sei que muitos vão discordar com a negociação contra a tendência, mas eu encontrei para o meu próprio estilo de negociação que Eu posso escolher tops temporários / fundos com este método e obter alguns pips (Bem, a chave aqui é não ser ganancioso e também estar confiante sobre a sua configuração) Então, como um sinal de negociação é gerado Primeiro coloque o indicador e abrir 1m gráfico, itll Mostra os níveis de RSI em todos os intervalos de tempo para esse par. Por favor, adicione os níveis 20/17, 80/83 ao indicador e faça-os claramente linhas vermelhas para que você possa ver quando um par faz uma leitura extrema. Eu entro longo quando: RSI atinge 20 ou menos eu entro longo. Um sinal melhor é quando 2 ou mais períodos têm a mesma leitura RSI baixa. Um sinal mais poderoso seria uma divergência no gráfico que sugere nossa posição a partir dessa entrada. Eu entrar curto quando: RSI atinge 80 ou mais eu entro curto. Um sinal melhor é quando 2 ou mais períodos têm a mesma leitura RSI alta. Um sinal mais poderoso seria uma divergência no gráfico que sugere nossa posição a partir dessa entrada. Ok, eu acredito que os gráficos valem muito mais do que as palavras, então as configurações de compartilhamento de doente, incluindo essas, eu troquei esta semana também. Lembre-se, não seja ganancioso, uma ou duas velas reversão pode ser bom para você. Não espere por toda a inversão da tendência, porque precisa de mais do que isso. Exemplo: Se você quotfeel ou estudou tecnicamente que é um top, abrir dois lotes do mesmo tamanho e fazer um TP 10 eo outro em BE ou assim, você pode pegar maiores movimentos ou parar de trilha. Coloque o mtf rsi exclusivo no gráfico de 1min e adicione níveis 20/17/80/83 a ele, remova os níveis 30/70/50. Faça as linhas de nível vermelho e claro como eles são RSI extremos. Coloque um 200 WMA no gráfico (Isto é apenas para orientação, para que possamos ver o quão longe o preço foi longe da média móvel) - Confie em mim, ajuda, tenho visto em muitos. Muitas situações como os preços tentam reduzir a distância entre este MA e não ficar muito longe, especialmente quando o mercado está no extremo. Bem precisa de um bom olho para capturar oportunidades claras. - Overtrade - Troque a notícia - comércio sexta-feira - adicione à posição se se move de encontro a você, e permanece confiante que você pode fechar suas posições com um lucro pequeno ou pelo menos no breakeven. Btw, cada frame de tempo representa uma linha, você não tem que ver todas as linhas vão na zona (isso é tão raro). Ok heres uma oportunidade comercial em GBPNZD poucas horas atrás, 1min gráfico. Observe como o MA está muito perto quando o sinal foi inicialmente dado, embora você possa estar em verde se você seguiu a estratégia basicamente. Espero que isso explique como a idéia funciona melhor para você. Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Estratégia Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA avançou três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se moveu acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2017. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Tweaking Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e maus sinais. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Scan Code Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Comprar Sinal: CM RSI-2 Estratégia Indicador inferior Na parte inferior da página é um link onde você pode baixar o PDF dos resultados de Backtesting. Este ano, estou me concentrando em aprender com dois dos melhores mentores da indústria com excelentes registros para a criação de sistemas, e aprender o que os métodos realmente funcionam, tanto quanto o teste de volta. Encontrei o sistema RSI-2 que Larry Connors desenvolveu. Larry tornou-se famoso por seus indicadores técnicos, mas seu sistema RSI-2 é o que realmente colocá-lo no mapa por si só. À primeira vista eu não acho que iria funcionar bem, mas eu decidi codificá-lo e correu backtests sobre o SampP 100 Em Down Tendência de Mercados, Up Trending Markets, e ambos combinados. Fiquei chocado com os resultados. Então eu pensei que eu iria fornecê-los para você. Eu também corri um teste sobre o Major forex Pairs (12) para os últimos 5 anos, e todos os pares de Forex (80) de 28/11/2007 - 6/09/2017, resultados impressionantes também. A estratégia de RSI-2 é projetada para usar em barras diárias, no entanto, é uma estratégia de negociação a curto prazo. O tempo médio em um comércio é de pouco mais de 2 dias. Mas os resultados esmagar as médias do mercado geral. Indicadores Usados: A 2 Period RSI com a linha superior em 90 e a linha inferior em 10 que procuram Para Extremos. A 200 período Simple Moving Average, e um período de 5 SMA. É isso aí. Regras de Inscrição: Comprar somente quando o estoque estiver acima de 200-SMA e abaixo de 5 dias de SMA, com RSI abaixo de 10 curta somente quando o estoque estiver abaixo de 200-SMA e acima de 5 dias SMA, com RSI acima de 90 critérios de saída: SAIR quando o preço for acima de 5 SMA. Se Vender Sair quando o Preço Sai abaixo de 5 SMA. O processo do pensamento é que a segurança retirou-se de sua tendência principal - e continuará a tendência principal atravessando os 5 SMA na direção do Tend principal. Opções de Entrada: Conservador - Uma vez Critérios Verdadeiros ENTÃO Compre no Mercado nos Próximos Dias Aberto Agressivo - Uma vez Critérios Verdadeiros ENTÃO Compre perto dos dias atuais Fechar. A entrada agressiva criaria mais lucros Entretanto eu usei a entrada conservadora em meu teste traseiro. Regras usadas no Backtest: Se a condição de entrada for verdadeira, em seguida, entrar no dia seguinte no mercado aberto. Se Sair Condição Verdadeiro a saída que o dia no mercado em fechar se fechar está acima dos 5 SMA em Up Trend, ou abaixo da 5 SMA em tendência para baixo. Datas utilizadas para o teste de volta Para o Forex Eu só testei os últimos 5 anos em The Major 12 Pairs (página 1), ea última página que testei All forex Pairs (80) de 27/11/2007 a 6/09/2017. Começando na página 4 (PDF Link abaixo) Eu testei SampP 100 em mercados de touro, mercados de urso e mercados de touro e urso CombinedI correu o teste no Nasdaq 100 no final. Todos os mercados que eu testei mostraram porcentagens de vitórias praticamente exatas O sistema RSI-2 parece ser VALIDHowever, em mercados de Bull Buy Trades significativamente fora realizado Short Trades, O oposto para Bear Markets. So Filtragem a Direção de Negócios que você Tomaria Significativamente Aumentar os Resultados. Para SampP 100: O primeiro período testado foi de 27/11/07 até 06/09/1920, o que cobriu uma grande tendência para baixo e uma tendência maior. Segundo Período testado foi 11/27/07 a 13/03/09 O início da Major Venda Off no Mercado para os Mortos Baixo para testar uma extrema tendência de baixa. Terceiro período testado foi de 3/14/09 a 06/09/2017 Para testar uma alta tendência. Os resultados são baseados na compra de 100 ações. Somente 1 EntradaNão Escalar dentro. Encerramento de 100 dos Critérios de Comércio em Saída. Forex Os resultados são baseados na compra de 1 Standard LotNote Os resultados de Forex arent mostrando um dólar AmountIt Mostra TOTAL PIPS. Então, multiplique o Pips vezes seu tamanho de comércio. Resultados: SampP 100: Bull and Bear Markets Combined - 27/11/07 até 06/09/2017 Porcentagem Vencedora - 65 Confira A Equity Curve. SampP 100: Mercados do urso - 27/11/07 a 13/3/09 Porcentagem vencedora total - 66 Compre a porcentagem ganhando - 67 mas fêz somente 151.127 Por cento ganhando curto - 65.6 mas fêz 1.054.487 Significativamente mais dinheiro feito ir com tendência. SampP 100: Mercados de Bull - 3/14/09 a 06/09/2017 Porcentagem vencedora total - 64,9 Compre a porcentagem ganhando - 69.6 mas fêz 2.665.689 significativamente mais dinheiro feito ir com tendência. Short Ganhando Porcentagem - 54 Perdidos 130.840 Going Against Trend. Nasdaq 100: Bull and Bear Markets - 27/11/07 até 06/09/2017 Porcentagem vencedora geral - 63 Forex Todos os Símbolos (80): Bull and Bear Markets 11/27/2007 - 6-09-2017 Porcentagem vencedora geral - 58.4 32.552 Pips Forex Major 12 Pares: Últimos 5 anos Overall Ganhando Porcentagem - 59.6 9,196 Pips Link Para PDF de Detalhado Resultados de Comércio d. pr/f/Q885 O post na parte superior da foto inferior se você clicar nele ele levá-lo para A página onde eu cubro as regras em detalhes. Os códigos de cor estão corretos. Exemplo das regras. Regras de Inscrição: Comprar somente quando o estoque estiver acima de 200-SMA e abaixo de 5 dias de SMA, com RSI abaixo de 10 curta somente quando o estoque estiver abaixo de 200-SMA e acima de 5 dias SMA, com RSI acima de 90 critérios de saída: SAIR quando o preço for acima de 5 SMA. Se Vender Sair quando o Preço Sai abaixo de 5 SMA. O processo do pensamento é que a segurança retirou-se de sua tendência principal - e continuará a tendência principal atravessando os 5 SMA na direção do Tend principal. Opções de Entrada: Conservador - Uma vez Critérios Verdadeiros ENTÃO Compre no Mercado nos Próximos Dias Aberto Agressivo - Uma vez Critérios Verdadeiros ENTÃO Compre perto dos dias atuais Fechar. A entrada agressiva criaria mais lucros Entretanto eu usei a entrada conservadora em meu teste traseiro. Regras usadas no Backtest: Se a condição de entrada for verdadeira, em seguida, entrar no dia seguinte no mercado aberto. Se Sair Condição Verdadeiro a saída que o dia no mercado em fechar se fechar está acima da 5 SMA em Up Trend, ou abaixo da 5 SMA em tendência para baixo. Tenho passado pela codificação. parece ótimo. Você seria capaz de criar uma estratégia baseada neste script para que, podemos testar em Trading-view em vez de ir para aplicação de terceiros. Eu gostaria de. Eu fui batido. Mas Gostaria de voltar a fornecer dados sobre TradingView. Vou chegar a ele eventualmente. Este não é um método que troco. Foi apenas uma estratégia publicada que eu mostrei quando eu sabia que o TradingView iria liberar capacidades de estratégia. Mas eu só poderia usar barras de destaque desde estratégias werent disponíveis então. Hello sir estou traying para criar um alerta para rsi 2 mais baixo, mas falhou cada vez plz me ajudar a criar um alerta para este // Criado por ChrisMoody // Baseado em Larry Connors RSI-2 Estratégia - Menor RSI estudo (titleCMRSI2StratLow novo, shorttitleCMRSI2StrategyLower New, overlayfalse) src close, // RSI CÓDIGO up rma (max (alteração (src), 0), 2) down rma (-min (alteração) 0), 2) rsi down 0. 100. up 0 // 100 para (100 / (1 para cima / para baixo)) // Critérios para Mover regras médias ma5 sma (fechar, 5) ma200 sma (fechar, 200) // Regra para RSI Cor // col fechar gt ma200 e fechar Lt ma5 e rsi lt 10. lime. Close lt ma200 e close gt ma5 e rsi gt 90. vermelho. Silver alertalert close gt ma200 e close lt ma5 e rsi lt 10. cal. Close lt ma200 e close gt ma5 e rsi gt 90. // plot (rsi, titleRSI, styleline, linewidth4, colorcol) // gráfico (100, titleUpper Line 100, styleline, linewidth3, coloraqua) // plot (0 (Título, linha de estilo, linha de linha, linha de linha, linha de estilo, linha de linha, coloraqua), gráfico de linha (10, título, linha inferior 10) , Styleline, linewidth3, coloraqua) // preencher (band1, band0, colorsilver, transp90)
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